PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOG.L с LGJG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while LGJG.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.42%/yr vs 10.06%/yr for LGJG.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у LGJG.L с доходностью 14.69%.

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

LGJG.L

1 день
-0.18%
1 месяц
6.18%
С начала года
14.69%
6 месяцев
14.39%
1 год
31.74%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOG.L и LGJG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%-0.08%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF		14.69%17.46%10.01%13.64%-6.84%1.78%13.24%11.39%

Correlation

The correlation between BCOG.L and LGJG.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2019 г.

0.11

The correlation between BCOG.L and LGJG.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCOG.L и LGJG.L

Секторы
BCOG.L
LGJG.L

Сырьевые материалы

35.8%
3.8%

Финансовые услуги

17.8%
17.4%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

9.7%
3.7%

Недвижимость

5.8%
2.7%

Технологии

5.6%
19.8%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

24.2%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Сырьевые материалы

BCOG.L
35.8%
LGJG.L
3.8%

Финансовые услуги

BCOG.L
17.8%
LGJG.L
17.4%

Потребительский циклический сектор

BCOG.L
12.9%
LGJG.L
12.5%

Коммуникационные услуги

BCOG.L
12.3%
LGJG.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

BCOG.L
9.7%
LGJG.L
3.7%

Недвижимость

BCOG.L
5.8%
LGJG.L
2.7%

Технологии

BCOG.L
5.6%
LGJG.L
19.8%

Энергетика

BCOG.L

-

LGJG.L
0.7%

Здравоохранение

BCOG.L

-

LGJG.L
5.7%

Промышленность

BCOG.L

-

LGJG.L
24.2%

Коммунальные услуги

BCOG.L

-

LGJG.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

L&G Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с LGJG.L:
LGJG.L с LCJP.LLGJG.L с VJPB.LLGJG.L с SPPY.DELGJG.L с MXJP.LLGJG.L с VJPA.LLGJG.L с IGLT.LLGJG.L с VJPN.L

Доходность на риск

BCOG.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.79

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.57

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

2.86

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

9.27

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGJG.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LLGJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.79

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и LGJG.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки LGJG.L в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и LGJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOG.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-22.92%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-11.04%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-13.84%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-18.20%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-0.18%

-4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-5.15%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.42%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и LGJG.L

L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOG.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.71%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

14.24%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

17.63%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

15.58%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

16.81%

-1.10%

Сравнение комиссий BCOG.L и LGJG.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и LGJG.L

Ни BCOG.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOG.L and LGJG.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.

BCOG.L is categorized as Commodities, while LGJG.L is Japan Equities. BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while LGJG.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор