PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOG.L с LGGG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while LGGG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.42%/yr vs 13.23%/yr for LGGG.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у LGGG.L с доходностью 10.12%.

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

LGGG.L

1 день
0.07%
1 месяц
5.28%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.38%
1 год
27.26%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOG.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-3.52%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		10.12%12.92%21.13%18.08%-8.24%23.53%12.41%22.99%-4.89%

Correlation

The correlation between BCOG.L and LGGG.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.21

The correlation between BCOG.L and LGGG.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCOG.L и LGGG.L

Секторы
BCOG.L
LGGG.L

Сырьевые материалы

35.8%
3.2%

Финансовые услуги

17.8%
15.9%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.4%

Коммуникационные услуги

12.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

9.7%
5.3%

Недвижимость

5.8%
1.8%

Технологии

5.6%
28.4%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

8.8%

Промышленность

-

10.9%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Сырьевые материалы

BCOG.L
35.8%
LGGG.L
3.2%

Финансовые услуги

BCOG.L
17.8%
LGGG.L
15.9%

Потребительский циклический сектор

BCOG.L
12.9%
LGGG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

BCOG.L
12.3%
LGGG.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

BCOG.L
9.7%
LGGG.L
5.3%

Недвижимость

BCOG.L
5.8%
LGGG.L
1.8%

Технологии

BCOG.L
5.6%
LGGG.L
28.4%

Энергетика

BCOG.L

-

LGGG.L
4.0%

Здравоохранение

BCOG.L

-

LGGG.L
8.8%

Промышленность

BCOG.L

-

LGGG.L
10.9%

Коммунальные услуги

BCOG.L

-

LGGG.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с LCWL.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.L

Доходность на риск

BCOG.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.67

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.69

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

4.07

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

16.19

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LLGGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.67

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.00

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.91

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и LGGG.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки LGGG.L в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOG.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-25.38%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-6.67%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-18.68%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-18.68%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-0.15%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-3.21%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.68%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и LGGG.L

L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOG.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

2.47%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

7.32%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

10.16%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

13.19%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

15.09%

+0.62%

Сравнение комиссий BCOG.L и LGGG.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и LGGG.L

Ни BCOG.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOG.L and LGGG.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for BCOG.L.

BCOG.L is categorized as Commodities, while LGGG.L is Global Equities. BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор