PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с CNKY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOG.L с CNKY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while CNKY.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.42%/yr vs 12.16%/yr for CNKY.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.48%/yr for CNKY.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и CNKY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 24.98%, что значительно ниже, чем у CNKY.L с доходностью 31.80%.

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

CNKY.L

1 день
-1.22%
1 месяц
10.78%
С начала года
31.80%
6 месяцев
29.05%
1 год
63.73%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOG.L и CNKY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%1.82%-4.64%1.28%
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		31.80%20.64%9.15%15.02%-10.53%-4.18%21.18%16.38%-3.99%9.11%

Correlation

The correlation between BCOG.L and CNKY.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2017 г.

0.17

The correlation between BCOG.L and CNKY.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCOG.L и CNKY.L

Секторы
BCOG.L
CNKY.L

Сырьевые материалы

35.8%
4.1%

Финансовые услуги

17.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.9%
16.4%

Коммуникационные услуги

12.3%
14.0%

Потребительский защитный сектор

9.7%
3.0%

Недвижимость

5.8%
1.2%

Технологии

5.6%
32.6%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

-

18.8%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Сырьевые материалы

BCOG.L
35.8%
CNKY.L
4.1%

Финансовые услуги

BCOG.L
17.8%
CNKY.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

BCOG.L
12.9%
CNKY.L
16.4%

Коммуникационные услуги

BCOG.L
12.3%
CNKY.L
14.0%

Потребительский защитный сектор

BCOG.L
9.7%
CNKY.L
3.0%

Недвижимость

BCOG.L
5.8%
CNKY.L
1.2%

Технологии

BCOG.L
5.6%
CNKY.L
32.6%

Энергетика

BCOG.L

-

CNKY.L
0.3%

Здравоохранение

BCOG.L

-

CNKY.L
6.4%

Промышленность

BCOG.L

-

CNKY.L
18.8%

Коммунальные услуги

BCOG.L

-

CNKY.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с LGUG.LCNKY.L с HSTC.L

Доходность на риск

BCOG.L vs. CNKY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LCNKY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.81

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.90

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

4.76

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

14.40

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. CNKY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNKY.L равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и CNKY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LCNKY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.81

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и CNKY.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки CNKY.L в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и CNKY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOG.LCNKY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-23.61%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-13.32%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-19.39%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-20.83%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-1.22%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-7.33%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.41%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и CNKY.L

Текущая волатильность для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) составляет 6.06%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOG.LCNKY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.86%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

17.88%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

22.59%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.76%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

17.22%

-1.51%

Сравнение комиссий BCOG.L и CNKY.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNKY.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и CNKY.L

Ни BCOG.L, ни CNKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOG.L and CNKY.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.

BCOG.L is categorized as Commodities, while CNKY.L is Japan Equities. BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while CNKY.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.48% for CNKY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и CNKY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор