PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOG.L с AIAI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOG.L с AIAI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOG.L (L&G All Commodities UCITS ETF) and AIAI.L (L&G Artificial Intelligence UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BCOG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while AIAI.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCOG.L returned 12.42%/yr vs 19.38%/yr for AIAI.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. BCOG.L charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for AIAI.L.

Доходность

Сравнение доходности BCOG.L и AIAI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCOG.L торгуется в GBp, в то время как AIAI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIAI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCOG.L показывает доходность 24.98%, что значительно ниже, чем у AIAI.L с доходностью 42.93%.

BCOG.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.98%
6 месяцев
23.49%
1 год
38.11%
3 года*
12.52%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—

AIAI.L

1 день
-1.48%
1 месяц
21.77%
С начала года
42.93%
6 месяцев
39.37%
1 год
79.46%
3 года*
34.61%
5 лет*
19.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOG.L и AIAI.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCOG.L
L&G All Commodities UCITS ETF		24.98%8.16%6.13%-12.32%29.36%29.04%-6.24%-1.28%
AIAI.L
L&G Artificial Intelligence UCITS ETF		42.93%21.02%20.52%51.61%-33.19%10.85%63.64%-1.77%

Correlation

The correlation between BCOG.L and AIAI.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2019 г.

0.07

The correlation between BCOG.L and AIAI.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCOG.L и AIAI.L

Секторы
BCOG.L
AIAI.L

Сырьевые материалы

35.8%

-

Финансовые услуги

17.8%
1.3%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.2%

Коммуникационные услуги

12.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Недвижимость

5.8%
0.9%

Технологии

5.6%
71.5%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

BCOG.L
35.8%
AIAI.L

-

Финансовые услуги

BCOG.L
17.8%
AIAI.L
1.3%

Потребительский циклический сектор

BCOG.L
12.9%
AIAI.L
9.2%

Коммуникационные услуги

BCOG.L
12.3%
AIAI.L
10.3%

Потребительский защитный сектор

BCOG.L
9.7%
AIAI.L

-

Недвижимость

BCOG.L
5.8%
AIAI.L
0.9%

Технологии

BCOG.L
5.6%
AIAI.L
71.5%

Энергетика

BCOG.L

-

AIAI.L

-

Здравоохранение

BCOG.L

-

AIAI.L
5.7%

Промышленность

BCOG.L

-

AIAI.L
1.1%

Коммунальные услуги

BCOG.L

-

AIAI.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G All Commodities UCITS ETF

L&G Artificial Intelligence UCITS ETF

Часто сравнивают с BCOG.L:
BCOG.L с CMOP.LBCOG.L с GSGBCOG.L с CMFP.LBCOG.L с REGB.LBCOG.L с VUSA.LBCOG.L с CMOD.LBCOG.L с COMX.L
Часто сравнивают с AIAI.L:
AIAI.L с AIAG.LAIAI.L с INTL.LAIAI.L с SMHAIAI.L с SMGB.LAIAI.L с GOAI.DEAIAI.L с VEVE.ASAIAI.L с NASD.L

Доходность на риск

BCOG.L vs. AIAI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOG.L
Ранг доходности на риск BCOG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOG.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AIAI.L
Ранг доходности на риск AIAI.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIAI.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIAI.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIAI.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIAI.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIAI.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOG.L c AIAI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) и L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCOG.LAIAI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
3.12

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.74

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

4.83

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

12.82

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOG.L vs. AIAI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOG.L на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа AIAI.L равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOG.L и AIAI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCOG.LAIAI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

3.12

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.76

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BCOG.L и AIAI.L

Максимальная просадка BCOG.L за все время составила -28.15%, что меньше максимальной просадки AIAI.L в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOG.L и AIAI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCOG.LAIAI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-41.66%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.57%

-16.75%

+8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-31.03%

+16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-41.66%

+13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-1.48%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-12.31%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

6.32%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOG.L и AIAI.L

Текущая волатильность для L&G All Commodities UCITS ETF (BCOG.L) составляет 6.06%, в то время как у L&G Artificial Intelligence UCITS ETF (AIAI.L) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что BCOG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIAI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCOG.LAIAI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

10.58%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

19.88%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

25.97%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

27.39%

-10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

27.68%

-11.97%

Сравнение комиссий BCOG.L и AIAI.L

BCOG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIAI.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOG.L и AIAI.L

Ни BCOG.L, ни AIAI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCOG.L and AIAI.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCOG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCOG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for AIAI.L.

BCOG.L is categorized as Commodities, while AIAI.L is Technology Equities. BCOG.L tracks Bloomberg Commodity, while AIAI.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.15% for BCOG.L and 0.49% for AIAI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOG.L и AIAI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор