PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCHYXVUG
Дох-ть с нач. г.3.83%31.76%
Дох-ть за 1 год11.08%45.05%
Дох-ть за 3 года-0.83%9.08%
Дох-ть за 5 лет1.28%19.65%
Дох-ть за 10 лет3.01%15.84%
Коэф-т Шарпа2.762.60
Коэф-т Сортино4.223.34
Коэф-т Омега1.671.47
Коэф-т Кальмара0.873.38
Коэф-т Мартина13.6413.39
Индекс Язвы0.81%3.28%
Дневная вол-ть4.01%16.91%
Макс. просадка-17.63%-50.68%
Текущая просадка-3.03%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между BCHYX и VUG составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и VUG

С начала года, BCHYX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 31.76%. За последние 10 лет акции BCHYX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 3.01% против 15.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
18.98%
BCHYX
VUG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и VUG

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 13.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.64
VUG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUG, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUG, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUG, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUG, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUG, с текущим значением в 13.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.74

Сравнение коэффициента Шарпа BCHYX и VUG

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.67
BCHYX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и VUG

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VUG в 0.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.75%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и VUG

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.03%
0
BCHYX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и VUG

Текущая волатильность для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) составляет 1.96%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
5.09%
BCHYX
VUG