PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
13.94%
BCHYX
VUG

Доходность по периодам

С начала года, BCHYX показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 30.45%. За последние 10 лет акции BCHYX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 3.04% против 15.50% соответственно.


BCHYX

С начала года

4.15%

1 месяц

1.13%

6 месяцев

3.99%

1 год

8.93%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.04%

VUG

С начала года

30.45%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

13.94%

1 год

35.92%

5 лет (среднегодовая)

19.10%

10 лет (среднегодовая)

15.50%

Основные характеристики


BCHYXVUG
Коэф-т Шарпа2.302.13
Коэф-т Сортино3.432.79
Коэф-т Омега1.541.39
Коэф-т Кальмара0.842.77
Коэф-т Мартина10.4510.92
Индекс Язвы0.85%3.29%
Дневная вол-ть3.87%16.83%
Макс. просадка-17.63%-50.68%
Текущая просадка-2.73%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и VUG

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между BCHYX и VUG составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.302.14
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.432.80
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.39
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.842.78
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 10.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.4510.95
BCHYX
VUG

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
2.14
BCHYX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и VUG

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности VUG в 0.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.74%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и VUG

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.73%
-1.17%
BCHYX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и VUG

Текущая волатильность для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) составляет 1.70%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70%
5.27%
BCHYX
VUG