PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCHYXQQQ
Дох-ть с нач. г.3.83%26.09%
Дох-ть за 1 год11.08%39.88%
Дох-ть за 3 года-0.83%9.90%
Дох-ть за 5 лет1.28%21.46%
Дох-ть за 10 лет3.01%18.52%
Коэф-т Шарпа2.762.22
Коэф-т Сортино4.222.92
Коэф-т Омега1.671.40
Коэф-т Кальмара0.872.86
Коэф-т Мартина13.6410.44
Индекс Язвы0.81%3.72%
Дневная вол-ть4.01%17.47%
Макс. просадка-17.63%-82.98%
Текущая просадка-3.03%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между BCHYX и QQQ составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и QQQ

С начала года, BCHYX показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции BCHYX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.01% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
16.65%
BCHYX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и QQQ

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 13.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.64
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.73

Сравнение коэффициента Шарпа BCHYX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.29
BCHYX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и QQQ

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.75%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и QQQ

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.03%
0
BCHYX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и QQQ

Текущая волатильность для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) составляет 1.96%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
5.17%
BCHYX
QQQ