PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.99%
11.25%
BCHYX
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, BCHYX показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.40%. За последние 10 лет акции BCHYX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.04% против 18.08% соответственно.


BCHYX

С начала года

4.15%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

3.67%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.04%

QQQ

С начала года

23.40%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

10.75%

1 год

30.41%

5 лет (среднегодовая)

20.90%

10 лет (среднегодовая)

18.08%

Основные характеристики


BCHYXQQQ
Коэф-т Шарпа2.381.71
Коэф-т Сортино3.562.29
Коэф-т Омега1.561.31
Коэф-т Кальмара0.872.19
Коэф-т Мартина10.947.95
Индекс Язвы0.85%3.73%
Дневная вол-ть3.89%17.38%
Макс. просадка-17.63%-82.98%
Текущая просадка-2.73%-2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и QQQ

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между BCHYX и QQQ составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.381.75
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.562.34
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.561.32
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.872.24
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.948.15
BCHYX
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
1.75
BCHYX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и QQQ

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.74%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и QQQ

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.73%
-2.13%
BCHYX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и QQQ

Текущая волатильность для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) составляет 1.91%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91%
5.66%
BCHYX
QQQ