PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
-4.13%
BCHYX
KMLM

Доходность по периодам

С начала года, BCHYX показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -3.16%.


BCHYX

С начала года

4.15%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

3.67%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.04%

KMLM

С начала года

-3.16%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-4.12%

1 год

-9.73%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BCHYXKMLM
Коэф-т Шарпа2.38-0.91
Коэф-т Сортино3.56-1.19
Коэф-т Омега1.560.86
Коэф-т Кальмара0.87-0.38
Коэф-т Мартина10.94-1.44
Индекс Язвы0.85%6.66%
Дневная вол-ть3.89%10.57%
Макс. просадка-17.63%-25.42%
Текущая просадка-2.73%-24.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и KMLM

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.


KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.3

Корреляция между BCHYX и KMLM составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.38-0.92
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56-1.21
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.560.86
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.87-0.38
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.94-1.46
BCHYX
KMLM

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
-0.92
BCHYX
KMLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и KMLM

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.74%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и KMLM

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки KMLM в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.73%
-24.69%
BCHYX
KMLM

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и KMLM

Текущая волатильность для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) составляет 1.91%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91%
2.92%
BCHYX
KMLM