Сравнение BCHYX с KMLM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).
BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BCHYX и KMLM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCHYX и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | -0.38% | 3.48% | 4.07% | 6.69% | -12.77% | 3.82% | 0.91% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BCHYX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.
BCHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.39%
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCHYX и KMLM
BCHYX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Доходность на риск
BCHYX vs. KMLM — Ранг доходности на риск
BCHYX
KMLM
Сравнение BCHYX c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHYX | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.22 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.16 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 3.43 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHYX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.38 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.48 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между BCHYX и KMLM составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHYX и KMLM
Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности KMLM в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 4.34% | 4.58% | 4.41% | 3.67% | 2.55% | 2.57% | 3.07% | 3.50% | 3.52% | 3.50% | 3.59% | 3.67% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCHYX и KMLM
Максимальная просадка BCHYX за все время составила -18.35%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и KMLM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCHYX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -27.47% | +9.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -6.73% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -27.47% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -15.90% | +13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -12.73% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.27% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHYX и KMLM
Текущая волатильность для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) составляет 1.24%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCHYX | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 4.03% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 7.26% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 9.85% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 14.58% | -9.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 14.67% | -9.88% |