PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с KMLM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCHYXKMLM
Дох-ть с нач. г.3.83%-2.64%
Дох-ть за 1 год11.08%-11.54%
Дох-ть за 3 года-0.80%2.69%
Коэф-т Шарпа2.76-1.03
Коэф-т Сортино4.22-1.34
Коэф-т Омега1.670.84
Коэф-т Кальмара0.94-0.44
Коэф-т Мартина13.46-1.43
Индекс Язвы0.82%7.91%
Дневная вол-ть4.01%10.91%
Макс. просадка-17.63%-25.42%
Текущая просадка-3.03%-24.28%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.3

Корреляция между BCHYX и KMLM составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и KMLM

С начала года, BCHYX показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью -2.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
-4.43%
BCHYX
KMLM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и KMLM

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.


KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
График комиссии KMLM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCHYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 13.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.46
KMLM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMLM, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-1.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KMLM, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KMLM, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KMLM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KMLM, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.75

Сравнение коэффициента Шарпа BCHYX и KMLM

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
-1.06
BCHYX
KMLM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и KMLM

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как KMLM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.75%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
0.00%0.00%8.12%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и KMLM

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки KMLM в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и KMLM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.03%
-24.28%
BCHYX
KMLM

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и KMLM

Текущая волатильность для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) составляет 1.96%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
3.10%
BCHYX
KMLM