Сравнение BCHYX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BCHYX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCHYX или BND.
Основные характеристики
| BCHYX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.83% | 1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 11.08% | 7.87% |
| Дох-ть за 3 года | -0.80% | -2.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.22% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.02% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 4.22 | 1.98 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 13.46 | 4.75 |
| Индекс Язвы | 0.82% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 4.01% | 5.84% |
| Макс. просадка | -17.63% | -18.84% |
| Текущая просадка | -3.03% | -9.17% |
Корреляция
Корреляция между BCHYX и BND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCHYX и BND
С начала года, BCHYX показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции BCHYX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.02% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCHYX и BND
BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCHYX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHYX и BND
Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 3.75% | 3.67% | 3.43% | 2.94% | 3.07% | 3.24% | 3.50% | 3.48% | 3.61% | 3.70% | 3.87% | 4.23% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BCHYX и BND
Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCHYX и BND
American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.