Сравнение BCHYX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BCHYX управляется American Century. Фонд был запущен 29 дек. 1986 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BCHYX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCHYX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | -0.38% | 3.48% | 4.07% | 6.69% | -12.77% | 3.82% | 3.95% | 9.92% | 0.65% | 8.50% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BCHYX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BCHYX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.39% против 1.68% соответственно.
BCHYX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.39%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCHYX и BND
BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
BCHYX vs. BND — Ранг доходности на риск
BCHYX
BND
Сравнение BCHYX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHYX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.32 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.75 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 4.78 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHYX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.04 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.30 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.59 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между BCHYX и BND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHYX и BND
Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHYX American Century California High Yield Municipal Fund | 4.34% | 4.58% | 4.41% | 3.67% | 2.55% | 2.57% | 3.07% | 3.50% | 3.52% | 3.50% | 3.59% | 3.67% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BCHYX и BND
Максимальная просадка BCHYX за все время составила -18.35%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCHYX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -18.58% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -2.44% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.35% | -17.91% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.35% | -18.58% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | -2.54% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.07% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 0.90% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHYX и BND
Текущая волатильность для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCHYX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.63% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 2.52% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 4.30% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 6.00% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 5.52% | -0.73% |