PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCHYX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCHYX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
2.98%
BCHYX
BND

Доходность по периодам

С начала года, BCHYX показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции BCHYX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.04% против 1.40% соответственно.


BCHYX

С начала года

4.15%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

3.67%

1 год

9.28%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

3.04%

BND

С начала года

1.72%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

2.98%

1 год

6.21%

5 лет (среднегодовая)

-0.32%

10 лет (среднегодовая)

1.40%

Основные характеристики


BCHYXBND
Коэф-т Шарпа2.381.12
Коэф-т Сортино3.561.64
Коэф-т Омега1.561.20
Коэф-т Кальмара0.870.43
Коэф-т Мартина10.943.66
Индекс Язвы0.85%1.74%
Дневная вол-ть3.89%5.66%
Макс. просадка-17.63%-18.84%
Текущая просадка-2.73%-9.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BCHYX и BND

BCHYX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
График комиссии BCHYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BCHYX и BND составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCHYX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCHYX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.381.10
Коэффициент Сортино BCHYX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.561.60
Коэффициент Омега BCHYX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.561.19
Коэффициент Кальмара BCHYX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.870.42
Коэффициент Мартина BCHYX, с текущим значением в 10.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.943.57
BCHYX
BND

Показатель коэффициента Шарпа BCHYX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHYX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
1.10
BCHYX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHYX и BND

Дивидендная доходность BCHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCHYX
American Century California High Yield Municipal Fund
3.74%3.67%3.43%2.94%3.07%3.24%3.50%3.48%3.61%3.70%3.87%4.23%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок BCHYX и BND

Максимальная просадка BCHYX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHYX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.73%
-9.06%
BCHYX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BCHYX и BND

American Century California High Yield Municipal Fund (BCHYX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что BCHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91%
1.53%
BCHYX
BND