Сравнение BCHS.L с QWTM.L
BCHS.L (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) and QWTM.L (WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc) are both Technology Equities funds - BCHS.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while QWTM.L tracks the WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHS.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for QWTM.L.
Доходность
Сравнение доходности BCHS.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHS.L показывает доходность 26.66%, что значительно ниже, чем у QWTM.L с доходностью 51.52%.
BCHS.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 26.66%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 60.09%
- 3 года*
- 42.48%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- —
QWTM.L
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- 17.19%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHS.L и QWTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCHS.L Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 26.66% | 7.27% |
QWTM.L WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | 51.52% | 19.86% |
Correlation
The correlation between BCHS.L and QWTM.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHS.L vs. QWTM.L — Ранг доходности на риск
BCHS.L
QWTM.L
Сравнение BCHS.L c QWTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc (QWTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHS.L | QWTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHS.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 3.11 | -2.40 |
Просадки
Сравнение просадок BCHS.L и QWTM.L
Максимальная просадка BCHS.L за все время составила -55.89%, что больше максимальной просадки QWTM.L в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHS.L и QWTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHS.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.89% | -23.74% | -32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -4.22% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -10.21% | -11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHS.L и QWTM.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHS.L | QWTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.46% | 39.18% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.61% | 39.18% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 39.18% | -4.81% |
Сравнение комиссий BCHS.L и QWTM.L
BCHS.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QWTM.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHS.L и QWTM.L
Ни BCHS.L, ни QWTM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCHS.L and QWTM.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QWTM.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QWTM.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BCHS.L.
BCHS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while QWTM.L tracks WisdomTree Classiq Quantum Computing UCITS Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for BCHS.L and 0.50% for QWTM.L.
Подберите оптимальное распределение для BCHS.L и QWTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор