PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCH-USD с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BCH-USD с UVXY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Cash (BCH-USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BCH-USD и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Cash (BCH-USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCH-USD и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCH-USD
Bitcoin Cash		-25.76%38.15%66.88%167.70%-77.45%25.69%68.04%37.94%-93.76%329.48%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		40.63%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-65.73%

Доходность по периодам

С начала года, BCH-USD показывает доходность -25.76%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.63%.

BCH-USD

1 день
-2.35%
1 месяц
0.13%
С начала года
-25.76%
6 месяцев
-25.33%
1 год
51.80%
3 года*
51.50%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
—

UVXY

1 день
0.02%
1 месяц
17.10%
С начала года
40.63%
6 месяцев
-4.66%
1 год
-55.18%
3 года*
-64.35%
5 лет*
-67.28%
10 лет*
-72.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin Cash

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с BCH-USD:
BCH-USD с BTC-USDBCH-USD с BNB-USDBCH-USD с ETH-USDBCH-USD с ^HSIBCH-USD с GBTCBCH-USD с LINK-USDBCH-USD с QQQ
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

BCH-USD vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCH-USD
Ранг доходности на риск BCH-USD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCH-USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH-USD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH-USD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH-USD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCH-USD c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Cash (BCH-USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCH-USDUVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

-0.49

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

-0.24

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.67

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.16

-0.80

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCH-USD vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCH-USD на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCH-USD и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCH-USDUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

-0.49

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.64

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.67

+0.65

Корреляция

Корреляция между BCH-USD и UVXY составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок BCH-USD и UVXY

Максимальная просадка BCH-USD за все время составила -97.96%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH-USD и UVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

BCH-USDUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.96%

-100.00%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.47%

-85.64%

+53.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.25%

-99.77%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.13%

-100.00%

+11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.02%

-98.53%

+12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

71.26%

-55.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BCH-USD и UVXY

Текущая волатильность для Bitcoin Cash (BCH-USD) составляет 12.72%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 44.51%. Это указывает на то, что BCH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCH-USDUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.72%

44.51%

-31.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.41%

71.80%

-19.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.03%

113.07%

-54.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.60%

105.43%

-26.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.61%

114.49%

-15.88%