PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCH-USD с UVXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BCH-USD с UVXY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Cash (BCH-USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).

UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCH-USD или UVXY.

Корреляция

Корреляция между BCH-USD и UVXY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCH-USD и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Cash (BCH-USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCH-USD:

-0.08

UVXY:

-0.11

Коэф-т Сортино

BCH-USD:

1.28

UVXY:

0.84

Коэф-т Омега

BCH-USD:

1.13

UVXY:

1.10

Коэф-т Кальмара

BCH-USD:

0.17

UVXY:

-0.23

Коэф-т Мартина

BCH-USD:

1.33

UVXY:

-0.43

Индекс Язвы

BCH-USD:

32.10%

UVXY:

54.07%

Дневная вол-ть

BCH-USD:

66.30%

UVXY:

142.25%

Макс. просадка

BCH-USD:

-98.03%

UVXY:

-100.00%

Текущая просадка

BCH-USD:

-89.74%

UVXY:

-100.00%

Доходность по периодам

С начала года, BCH-USD показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 4.39%.

BCH-USD

С начала года

-7.18%

1 месяц

26.18%

6 месяцев

-2.87%

1 год

-13.24%

5 лет

11.22%

10 лет

N/A

UVXY

С начала года

4.39%

1 месяц

-34.47%

6 месяцев

8.20%

1 год

-16.07%

5 лет

-74.50%

10 лет

-65.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCH-USD и UVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BCH-USD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCH-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH-USD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH-USD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг риск-скорректированной доходности UVXY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVXY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCH-USD c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Cash (BCH-USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCH-USD на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCH-USD и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BCH-USD и UVXY

Максимальная просадка BCH-USD за все время составила -98.03%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH-USD и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BCH-USD и UVXY

Текущая волатильность для Bitcoin Cash (BCH-USD) составляет 19.49%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 32.08%. Это указывает на то, что BCH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...