Сравнение BCH-USD с UVXY
BCH-USD (Bitcoin Cash) is a cryptocurrency, while UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Over the past 5 years, BCH-USD returned -16.94%/yr vs -67.90%/yr for UVXY. Their -0.17 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности BCH-USD и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCH-USD показывает доходность -63.95%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -32.37%.
BCH-USD
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 8.14%
- 6 месяцев
- -60.99%
- С начала года
- -63.95%
- 1 год
- -63.40%
- 3 года*
- -4.51%
- 5 лет*
- -16.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.96%
UVXY
- 1 день
- -9.80%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- -33.72%
- С начала года
- -32.37%
- 1 год
- -68.48%
- 3 года*
- -60.62%
- 5 лет*
- -67.90%
- 10 лет*
- -71.16%
- Всё время*
- -80.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BCH-USD Bitcoin Cash | $21.49B | $28.45B | $66.00B |
| $202.13M | $188.03M | $240.47M |
Сравнение доходности по годам BCH-USD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH-USD Bitcoin Cash | -63.95% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 68.04% | 37.94% | -93.76% | 325.79% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -32.37% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -65.73% |
Correlation
The correlation between BCH-USD and UVXY is -0.28, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2017 г. | -0.17 |
The correlation between BCH-USD and UVXY shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH-USD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
BCH-USD
UVXY
Сравнение BCH-USD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Cash (BCH-USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCH-USD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.93 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.89 | -1.33 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCH-USD и UVXY
Максимальная просадка BCH-USD за все время составила -97.96%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH-USD и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCH-USD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -100.00% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.92% | -73.88% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.60% | -95.42% | +22.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.64% | -99.70% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.24% | -100.00% | +5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.19% | -98.76% | +12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.32% | 51.40% | -12.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH-USD и UVXY
Текущая волатильность для Bitcoin Cash (BCH-USD) составляет 14.36%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что BCH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCH-USD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 21.96% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.74% | 65.44% | -15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.79% | 87.20% | -30.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.55% | 103.41% | -33.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.33% | 112.09% | -14.76% |
Часто задаваемые вопросы
BCH-USD and UVXY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (21.96%) compared to BCH-USD (14.36%). In terms of maximum drawdown, BCH-USD dropped -97.96% vs UVXY's -100.00%.
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCH-USD и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор