Сравнение BCH-USD с UVXY

С начала года, BCH-USD показывает доходность 73.14%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -40.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Cash (BCH-USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCH-USD на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCH-USD и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BCH-USD за все время составила -98.03%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH-USD и UVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Bitcoin Cash (BCH-USD) составляет 26.64%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 31.27%. Это указывает на то, что BCH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.