Сравнение BCH-USD с UVXY
BCH-USD (Bitcoin Cash) is a cryptocurrency, while UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) is Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Over the past 5 years, BCH-USD returned -15.45%/yr vs -67.45%/yr for UVXY. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BCH-USD и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCH-USD показывает доходность -61.98%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью -30.98%.
BCH-USD
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -6.37%
- 6 месяцев
- -62.65%
- С начала года
- -61.98%
- 1 год
- -54.15%
- 3 года*
- -5.81%
- 5 лет*
- -15.45%
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -14.72%
- 6 месяцев
- -29.08%
- С начала года
- -30.98%
- 1 год
- -73.12%
- 3 года*
- -62.19%
- 5 лет*
- -67.45%
- 10 лет*
- -72.77%
Сравнение доходности по годам BCH-USD и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCH-USD Bitcoin Cash | -61.98% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 68.04% | 37.94% | -93.76% | 325.79% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -30.98% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -65.73% |
Correlation
The correlation between BCH-USD and UVXY is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2017 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH-USD vs. UVXY — Ранг доходности на риск
BCH-USD
UVXY
Сравнение BCH-USD c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Cash (BCH-USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCH-USD | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -1.00 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.90 | -1.45 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCH-USD и UVXY
Максимальная просадка BCH-USD за все время составила -97.96%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH-USD и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCH-USD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -100.00% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.92% | -73.43% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.60% | -95.10% | +22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.64% | -99.72% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.92% | -100.00% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.13% | -98.75% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.12% | 50.64% | -17.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH-USD и UVXY
Bitcoin Cash (BCH-USD) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеют волатильность 26.24% и 25.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCH-USD | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.24% | 25.49% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.15% | 66.37% | -16.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.53% | 85.15% | -27.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.73% | 103.97% | -34.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.67% | 112.06% | -14.39% |
Часто задаваемые вопросы
BCH-USD and UVXY have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH-USD has higher volatility (26.24%) compared to UVXY (25.49%). In terms of maximum drawdown, BCH-USD dropped -97.96% vs UVXY's -100.00%.
BCH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCH-USD и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор