PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCH-USD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BCH-USD с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Cash (BCH-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCH-USD или SPY.

Корреляция

Корреляция между BCH-USD и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BCH-USD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Cash (BCH-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.52%
140.80%
BCH-USD
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCH-USD:

0.12

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

BCH-USD:

0.77

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

BCH-USD:

1.08

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BCH-USD:

0.02

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

BCH-USD:

0.32

SPY:

2.26

Индекс Язвы

BCH-USD:

30.46%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

BCH-USD:

65.48%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

BCH-USD:

-98.03%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BCH-USD:

-90.91%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, BCH-USD показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.

BCH-USD

С начала года

-17.83%

1 месяц

6.54%

6 месяцев

2.41%

1 год

-25.54%

5 лет

7.68%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCH-USD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BCH-USD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCH-USD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCH-USD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Cash (BCH-USD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BCH-USD, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BCH-USD: 0.10
SPY: 0.02
Коэффициент Сортино BCH-USD, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BCH-USD: 0.74
SPY: 0.19
Коэффициент Омега BCH-USD, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
BCH-USD: 1.07
SPY: 1.03
Коэффициент Кальмара BCH-USD, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
BCH-USD: 0.02
SPY: 0.00
Коэффициент Мартина BCH-USD, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
BCH-USD: 0.25
SPY: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа BCH-USD на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCH-USD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.02
BCH-USD
SPY

Просадки

Сравнение просадок BCH-USD и SPY

Максимальная просадка BCH-USD за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH-USD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.91%
-9.89%
BCH-USD
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BCH-USD и SPY

Bitcoin Cash (BCH-USD) имеет более высокую волатильность в 24.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что BCH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.53%
15.01%
BCH-USD
SPY