PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFB.DE с APXJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFB.DE с APXJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFB.DE (UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc) and APXJ.DE (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist) are both Asia Pacific Equities funds - BCFB.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while APXJ.DE tracks the MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 3 years, BCFB.DE returned 7.78%/yr vs 2.35%/yr for APXJ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BCFB.DE charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for APXJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFB.DE и APXJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCFB.DE показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у APXJ.DE с доходностью 2.49%.

BCFB.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
-2.95%
С начала года
3.44%
6 месяцев
4.44%
1 год
6.16%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

APXJ.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
-5.20%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.93%
1 год
0.80%
3 года*
2.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFB.DE и APXJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
BCFB.DE
UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc		3.44%5.74%11.41%4.33%-2.34%
APXJ.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist		2.49%0.37%5.75%1.28%-3.79%

Correlation

The correlation between BCFB.DE and APXJ.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2022 г.

0.91

The correlation between BCFB.DE and APXJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc

Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist

Часто сравнивают с BCFB.DE:
BCFB.DE с FLXK.DEBCFB.DE с EXXW.DEBCFB.DE с EUNJ.DEBCFB.DE с LGQK.DEBCFB.DE с VGEJ.DEBCFB.DE с ESGP.DEBCFB.DE с AW1P.DE
Часто сравнивают с APXJ.DE:
APXJ.DE с FLXT.DEAPXJ.DE с OP6E.DEAPXJ.DE с LGGA.DEAPXJ.DE с ESGP.DEAPXJ.DE с DX2S.DEAPXJ.DE с FLXI.DEAPXJ.DE с EXXW.DE

Доходность на риск

BCFB.DE vs. APXJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFB.DE
Ранг доходности на риск BCFB.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFB.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFB.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFB.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFB.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFB.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
APXJ.DE
Ранг доходности на риск APXJ.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APXJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APXJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APXJ.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APXJ.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APXJ.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFB.DE c APXJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFB.DEAPXJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.09

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.22

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.02

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.17

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

0.39

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFB.DE vs. APXJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFB.DE на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа APXJ.DE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFB.DE и APXJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFB.DEAPXJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.09

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.05

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BCFB.DE и APXJ.DE

Максимальная просадка BCFB.DE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки APXJ.DE в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFB.DE и APXJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFB.DEAPXJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-22.00%

+2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-6.14%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-18.38%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-5.39%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-9.38%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.63%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFB.DE и APXJ.DE

UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc (BCFB.DE) и Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist (APXJ.DE) имеют волатильность 3.68% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFB.DEAPXJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.55%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.30%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

11.99%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.33%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

14.33%

-0.01%

Сравнение комиссий BCFB.DE и APXJ.DE

BCFB.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии APXJ.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFB.DE и APXJ.DE

BCFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APXJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM2025202420232022
APXJ.DE
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF EUR Dist		2.80%2.87%3.01%3.43%2.92%
BCFB.DE
UBS ETF (IE) MSCI Pacific (ex Japan) IMI Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCFB.DE and APXJ.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCFB.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFB.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for APXJ.DE.

BCFB.DE tracks MSCI Pacific ex Japan IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while APXJ.DE tracks MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for BCFB.DE and 0.45% for APXJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFB.DE и APXJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор