Сравнение BCE с XLF
BCE (BCE Inc.) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, BCE returned -1.66%/yr vs 13.60%/yr for XLF. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BCE и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCE показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -1.66% против 13.60% соответственно.
BCE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- -14.10%
- С начала года
- -5.01%
- 1 год
- -1.40%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- -9.44%
- 10 лет*
- -1.66%
- Всё время*
- 10.65%
XLF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.60%
- Всё время*
- 6.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BCE BCE Inc. | $93.35M | $87.95M | $91.07M |
| $1.89B | $1.89B | $1.91B |
Сравнение доходности по годам BCE и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCE BCE Inc. | -5.01% | 10.25% | -35.53% | -4.16% | -10.62% | 28.62% | -1.95% | 23.38% | -13.02% | 16.52% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 6.82% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between BCE and XLF is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.33 |
The correlation between BCE and XLF shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCE vs. XLF — Ранг доходности на риск
BCE
XLF
Сравнение BCE c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCE | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.95 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 2.41 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCE и XLF
Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.67% | -82.69% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.07% | -14.79% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.49% | -15.54% | -27.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.42% | -25.81% | -29.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -42.86% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.67% | 0.00% | -49.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -19.91% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.23% | 5.78% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCE и XLF
BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCE | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 3.85% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 11.06% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 14.64% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 18.44% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 22.07% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCE и XLF
Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности XLF в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCE BCE Inc. | 5.70% | 6.98% | 12.47% | 7.29% | 6.39% | 5.37% | 5.82% | 5.16% | 5.84% | 4.63% | 5.15% | 6.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.39% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
BCE and XLF have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCE has higher volatility (6.31%) compared to XLF (3.85%). In terms of maximum drawdown, BCE dropped -60.67% vs XLF's -82.69%.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCE и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор