PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BCE и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.06%
21.49%
BCE
XLF

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -0.01% против 11.90% соответственно.


BCE

С начала года

-27.80%

1 месяц

-19.93%

6 месяцев

-17.60%

1 год

-26.35%

5 лет (среднегодовая)

-5.24%

10 лет (среднегодовая)

-0.01%

XLF

С начала года

34.95%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

22.22%

1 год

44.58%

5 лет (среднегодовая)

13.14%

10 лет (среднегодовая)

11.90%

Основные характеристики


BCEXLF
Коэф-т Шарпа-1.423.27
Коэф-т Сортино-1.884.61
Коэф-т Омега0.751.59
Коэф-т Кальмара-0.573.79
Коэф-т Мартина-1.7523.39
Индекс Язвы15.19%1.93%
Дневная вол-ть18.68%13.82%
Макс. просадка-60.67%-82.69%
Текущая просадка-46.17%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BCE и XLF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCE c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.423.27
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.884.61
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.751.59
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.573.79
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.7523.39
BCE
XLF

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.42
3.27
BCE
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и XLF

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности XLF в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCE
BCE Inc.
10.91%7.28%6.43%5.33%5.76%5.16%5.84%4.63%4.83%5.19%4.84%5.20%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.33%1.71%2.04%1.63%2.03%1.86%2.09%1.48%1.63%1.95%1.61%1.47%

Просадки

Сравнение просадок BCE и XLF

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-46.17%
0
BCE
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и XLF

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.05%
7.09%
BCE
XLF