PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCE с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCE с XLF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCE (BCE Inc.) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, BCE returned -1.72%/yr vs 13.55%/yr for XLF. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCE и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 4.51%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -1.72% против 13.55% соответственно.

BCE

1 день
2.50%
1 месяц
-7.05%
6 месяцев
-6.32%
С начала года
-4.67%
1 год
-4.57%
3 года*
-14.16%
5 лет*
-8.91%
10 лет*
-1.72%

XLF

1 день
0.34%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
5.28%
С начала года
4.51%
1 год
10.81%
3 года*
19.83%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCE и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE
BCE Inc.		-4.67%10.25%-35.53%-4.16%-10.62%28.62%-1.95%23.38%-13.02%16.52%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		4.51%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between BCE and XLF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.33

The correlation between BCE and XLF shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с BCE:
BCE с RCIBCE с TUBCE с TBCE с T.TOBCE с GISBCE с AMXBCE с IFC.TO
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

BCE vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE
Ранг доходности на риск BCE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCEXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.74

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
1.09

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.14

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.73

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

1.86

-2.48

BCE vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCE и XLF

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.67%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCEXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.67%

-82.69%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.07%

-14.79%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.10%

-15.54%

-29.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.42%

-25.81%

-29.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

-42.86%

-12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.49%

0.00%

-49.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-19.95%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

5.81%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и XLF

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCEXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

4.13%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

11.24%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

14.64%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

18.52%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

22.06%

-2.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и XLF

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности XLF в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE
BCE Inc.		5.68%6.98%12.47%7.29%6.39%5.37%5.82%5.16%5.84%4.63%5.15%6.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.42%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

BCE and XLF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCE has higher volatility (8.51%) compared to XLF (4.13%). In terms of maximum drawdown, BCE dropped -60.67% vs XLF's -82.69%.

XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCE и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор