PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCE с XLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BCEXLF
Дох-ть с нач. г.-21.22%24.49%
Дох-ть за 1 год-20.85%39.25%
Дох-ть за 3 года-11.27%6.96%
Дох-ть за 5 лет-3.50%11.55%
Дох-ть за 10 лет1.28%13.56%
Коэф-т Шарпа-1.033.32
Коэф-т Сортино-1.304.34
Коэф-т Омега0.821.57
Коэф-т Кальмара-0.462.54
Коэф-т Мартина-1.4121.37
Индекс Язвы13.65%1.92%
Дневная вол-ть18.45%12.36%
Макс. просадка-60.66%-82.43%
Текущая просадка-41.28%-2.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BCE и XLF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BCE и XLF

С начала года, BCE показывает доходность -21.22%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 24.49%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 1.28% против 13.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.43%
13.54%
BCE
XLF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCE c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCE, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCE, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCE, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCE, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.41
XLF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLF, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLF, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLF, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLF, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLF, с текущим значением в 21.37, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0021.37

Сравнение коэффициента Шарпа BCE и XLF

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа XLF равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.03
3.32
BCE
XLF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и XLF

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности XLF в 1.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCE
BCE Inc.
9.96%7.30%6.37%5.32%5.78%5.15%5.81%4.63%4.81%5.18%4.83%5.20%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.44%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%1.63%2.40%1.98%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BCE и XLF

Максимальная просадка BCE за все время составила -60.66%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-41.28%
-2.81%
BCE
XLF

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и XLF

BCE Inc. (BCE) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что BCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
3.98%
BCE
XLF