PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCE с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCE с XLF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BCE Inc. (BCE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).

XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BCE и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BCE Inc. (BCE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCE и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCE
BCE Inc.		7.90%10.25%-35.53%-4.16%-10.62%28.62%-1.95%23.38%-13.02%16.52%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, BCE показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%. За последние 10 лет акции BCE уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 0.18% против 12.45% соответственно.

BCE

1 день
0.55%
1 месяц
-2.02%
С начала года
7.90%
6 месяцев
10.98%
1 год
17.47%
3 года*
-10.81%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
0.18%

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BCE Inc.

Financial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с BCE:
BCE с TUBCE с RCIBCE с TBCE с T.TOBCE с GISBCE с AMXBCE с IFC.TO
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с XLVXLF с KBWBXLF с KREXLF с IYFXLF с KBE

Доходность на риск

BCE vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCE
Ранг доходности на риск BCE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCE c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BCE Inc. (BCE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCEXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.05

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.19

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.05

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

0.16

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCE vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCE и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCEXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.05

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.50

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.56

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.20

+0.09

Корреляция

Корреляция между BCE и XLF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCE и XLF

Дивидендная доходность BCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности XLF в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE
BCE Inc.		4.98%6.98%12.47%7.29%6.39%5.37%5.82%5.16%5.84%4.63%5.15%6.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund		1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок BCE и XLF

Максимальная просадка BCE за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCE и XLF.

Загрузка...

Показатели просадок

BCEXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-82.69%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-14.79%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.42%

-25.81%

-29.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

-42.86%

-12.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.83%

-11.89%

-30.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.42%

-20.10%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

4.96%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BCE и XLF

BCE Inc. (BCE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) имеют волатильность 4.85% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCEXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.76%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

11.45%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

19.25%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

18.69%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

22.18%

-3.07%