PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BCC с SSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


BCCSSD
Дох-ть с нач. г.3.69%-6.67%
Дох-ть за 1 год40.90%22.29%
Дох-ть за 3 года49.62%19.78%
Дох-ть за 5 лет47.71%24.98%
Дох-ть за 10 лет21.92%20.00%
Коэф-т Шарпа1.160.82
Дневная вол-ть35.12%30.81%
Макс. просадка-67.67%-68.16%
Текущая просадка-12.68%-14.11%

Фундаментальные показатели


BCCSSD
Рыночная капитализация$5.40B$8.01B
EPS$12.30$7.97
Цена/прибыль11.1223.83
PEG коэффициент1.091.47
Общая выручка (12 мес.)$5.12B$1.61B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.03B$747.97M
EBITDA (12 мес.)$573.76M$352.85M

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BCC и SSD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BCC и SSD

С начала года, BCC показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у SSD с доходностью -6.67%. За последние 10 лет акции BCC превзошли акции SSD по среднегодовой доходности: 21.92% против 20.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
625.93%
567.83%
BCC
SSD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Boise Cascade Company

Simpson Manufacturing Co., Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BCC c SSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boise Cascade Company (BCC) и Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BCC, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BCC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BCC, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BCC, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BCC, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.12
SSD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SSD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SSD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SSD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SSD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SSD, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.03

Сравнение коэффициента Шарпа BCC и SSD

Показатель коэффициента Шарпа BCC на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SSD равного 0.82. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BCC и SSD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.16
0.82
BCC
SSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCC и SSD

Дивидендная доходность BCC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SSD в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BCC
Boise Cascade Company
4.33%6.72%5.84%7.61%4.18%3.75%5.45%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.
0.59%0.54%1.15%0.69%0.74%1.41%1.59%1.36%1.55%1.76%1.17%1.02%

Просадки

Сравнение просадок BCC и SSD

Максимальная просадка BCC за все время составила -67.67%, примерно равная максимальной просадке SSD в -68.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCC и SSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-12.68%
-14.11%
BCC
SSD

Волатильность

Сравнение волатильности BCC и SSD

Boise Cascade Company (BCC) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что BCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12.42%
10.37%
BCC
SSD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCC и SSD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boise Cascade Company и Simpson Manufacturing Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию