PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCAT с VYM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BCAT и VYM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BCAT с VYM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).

VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCAT или VYM.

Доходность

Сравнение доходности BCAT и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCAT:

0.86

VYM:

0.78

Коэф-т Сортино

BCAT:

1.08

VYM:

1.13

Коэф-т Омега

BCAT:

1.14

VYM:

1.16

Коэф-т Кальмара

BCAT:

0.79

VYM:

0.83

Коэф-т Мартина

BCAT:

3.33

VYM:

3.18

Индекс Язвы

BCAT:

3.24%

VYM:

3.76%

Дневная вол-ть

BCAT:

15.54%

VYM:

16.15%

Макс. просадка

BCAT:

-36.13%

VYM:

-56.98%

Текущая просадка

BCAT:

-0.66%

VYM:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 1.79%.

BCAT

С начала года

8.09%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

2.22%

1 год

12.19%

3 года

12.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VYM

С начала года

1.79%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

-2.87%

1 год

10.73%

3 года

8.34%

5 лет

13.46%

10 лет

9.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Allocation Trust

Vanguard High Dividend Yield ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCAT и VYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAT
Ранг риск-скорректированной доходности BCAT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCAT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг риск-скорректированной доходности VYM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCAT c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и VYM

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, что больше доходности VYM в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		23.11%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.86%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%

Просадки

Сравнение просадок BCAT и VYM

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и VYM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и VYM

Текущая волатильность для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что BCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...