Сравнение BCAT с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCAT или VYM.
Основные характеристики
| BCAT | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.96% | 20.60% |
| Дох-ть за 1 год | 26.98% | 30.06% |
| Дох-ть за 3 года | 3.95% | 9.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 1.29 | 6.29 |
| Коэф-т Мартина | 11.95 | 20.03 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 13.76% | 10.70% |
| Макс. просадка | -36.13% | -56.98% |
| Текущая просадка | -0.86% | -0.72% |
Корреляция
Корреляция между BCAT и VYM составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BCAT и VYM
С начала года, BCAT показывает доходность 23.96%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 20.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BCAT c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAT и VYM
Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности VYM в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 13.50% | 10.11% | 9.00% | 6.42% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок BCAT и VYM
Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BCAT и VYM
Текущая волатильность для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BCAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.