PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBWI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBWI с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BBWI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBWI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		-2.93%-46.52%-8.26%4.68%-38.40%133.77%107.78%-25.18%-54.31%-3.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, BBWI показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BBWI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -9.32% против 14.14% соответственно.

BBWI

1 день
3.54%
1 месяц
-12.30%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-23.04%
1 год
-34.62%
3 года*
-17.01%
5 лет*
-15.45%
10 лет*
-9.32%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bath & Body Works, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BBWI:
BBWI с SBHBBWI с BRK-BBBWI с SPYBBWI с GMEBBWI с HWMBBWI с YALLBBWI с KO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BBWI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBWI
Ранг доходности на риск BBWI: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBWI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBWI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBWI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBWI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBWI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBWI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bath & Body Works, Inc. (BBWI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBWIVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.59

1.01

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.53

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.55

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

7.31

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBWI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBWI на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBWI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBWIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

1.01

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.71

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.79

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.83

-0.65

Корреляция

Корреляция между BBWI и VOO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBWI и VOO

Дивидендная доходность BBWI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBWI
Bath & Body Works, Inc.		4.14%3.98%2.06%1.85%1.90%22.61%0.81%6.62%9.35%3.99%6.68%4.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BBWI и VOO

Максимальная просадка BBWI за все время составила -88.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBWI и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BBWIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.22%

-33.99%

-54.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.16%

-11.98%

-43.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.16%

-24.52%

-54.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.88%

-33.99%

-52.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.65%

-5.55%

-67.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.15%

-3.72%

-26.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.60%

2.55%

+24.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BBWI и VOO

Bath & Body Works, Inc. (BBWI) имеет более высокую волатильность в 20.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BBWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBWIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.50%

5.34%

+15.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

9.47%

+36.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.34%

18.11%

+41.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.78%

16.82%

+32.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.32%

17.99%

+36.33%