Сравнение BBW с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BBW и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBW и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | -39.11% | 35.39% | 105.62% | 2.79% | 22.13% | 385.45% | 31.79% | -17.97% | -57.07% | -33.09% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BBW показывает доходность -39.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BBW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.14% против 14.06% соответственно.
BBW
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -20.18%
- С начала года
- -39.11%
- 6 месяцев
- -40.71%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- 43.30%
- 10 лет*
- 13.14%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBW vs. SPY — Ранг доходности на риск
BBW
SPY
Сравнение BBW c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBW | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.96 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.49 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.53 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 7.27 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.96 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.79 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.56 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между BBW и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBW и SPY
Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | 2.40% | 1.44% | 1.74% | 6.52% | 0.00% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BBW и SPY
Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.24% | -55.19% | -42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.75% | -12.05% | -38.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.75% | -24.50% | -26.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.40% | -33.72% | -59.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.45% | -5.53% | -44.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.78% | -9.09% | -50.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 2.54% | +19.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBW и SPY
Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBW | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 5.35% | +9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.38% | 9.50% | +26.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.81% | 19.06% | +41.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.56% | 17.06% | +43.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.74% | 17.92% | +47.82% |