PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBW с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BBWKO
Дох-ть с нач. г.30.20%4.39%
Дох-ть за 1 год31.69%2.53%
Дох-ть за 3 года66.54%8.02%
Дох-ть за 5 лет41.02%8.78%
Дох-ть за 10 лет13.95%7.98%
Коэф-т Шарпа0.990.21
Дневная вол-ть37.10%12.72%
Макс. просадка-97.24%-68.23%
Current Drawdown-8.19%-2.07%

Фундаментальные показатели


BBWKO
Рыночная капитализация$411.86M$260.78B
Прибыль на акцию$3.47$2.47
Цена/прибыль8.3024.49
PEG коэффициент0.553.04
Выручка (12 мес.)$486.11M$45.75B
Валовая прибыль (12 мес.)$245.87M$25.00B
EBITDA (12 мес.)$78.12M$14.44B

Корреляция

0.18
-1.001.00

Корреляция между BBW и KO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BBW и KO

С начала года, BBW показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции BBW превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 13.95% против 7.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
35.25%
443.40%
BBW
KO

Сравнение акций, фондов или ETF


Build-A-Bear Workshop, Inc.

The Coca-Cola Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBW c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BBW
Build-A-Bear Workshop, Inc.
0.99
KO
The Coca-Cola Company
0.21

Сравнение коэффициента Шарпа BBW и KO

Показатель коэффициента Шарпа BBW на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа KO равного 0.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BBW и KO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.99
0.21
BBW
KO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBW и KO

Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности KO в 3.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBW
Build-A-Bear Workshop, Inc.
0.67%6.52%0.00%6.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company
3.06%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%

Просадки

Сравнение просадок BBW и KO

Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BBW и KO


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-8.19%
-2.07%
BBW
KO

Волатильность

Сравнение волатильности BBW и KO

Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что BBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
15.87%
2.73%
BBW
KO