Сравнение BBW с KO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и The Coca-Cola Company (KO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBW или KO.
Основные характеристики
BBW | KO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 30.20% | 4.39% |
Дох-ть за 1 год | 31.69% | 2.53% |
Дох-ть за 3 года | 66.54% | 8.02% |
Дох-ть за 5 лет | 41.02% | 8.78% |
Дох-ть за 10 лет | 13.95% | 7.98% |
Коэф-т Шарпа | 0.99 | 0.21 |
Дневная вол-ть | 37.10% | 12.72% |
Макс. просадка | -97.24% | -68.23% |
Current Drawdown | -8.19% | -2.07% |
Фундаментальные показатели
BBW | KO | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $411.86M | $260.78B |
Прибыль на акцию | $3.47 | $2.47 |
Цена/прибыль | 8.30 | 24.49 |
PEG коэффициент | 0.55 | 3.04 |
Выручка (12 мес.) | $486.11M | $45.75B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $245.87M | $25.00B |
EBITDA (12 мес.) | $78.12M | $14.44B |
Корреляция
Корреляция между BBW и KO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BBW и KO
С начала года, BBW показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 4.39%. За последние 10 лет акции BBW превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 13.95% против 7.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBW c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Build-A-Bear Workshop, Inc. | 0.99 | ||||
The Coca-Cola Company | 0.21 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBW и KO
Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности KO в 3.06%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Build-A-Bear Workshop, Inc. | 0.67% | 6.52% | 0.00% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Coca-Cola Company | 3.06% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок BBW и KO
Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BBW и KO
Волатильность
Сравнение волатильности BBW и KO
Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что BBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.