PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBW с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BBW и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBW показывает доходность -42.43%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 25.86%. За последние 10 лет акции BBW превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 13.17% против 10.56% соответственно.


BBW

1 день
1.58%
1 месяц
12.25%
6 месяцев
-40.55%
С начала года
-42.43%
1 год
-30.94%
3 года*
15.14%
5 лет*
23.11%
10 лет*
13.17%
Всё время*
2.02%

KO

1 день
0.31%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
13.76%
С начала года
25.86%
1 год
29.31%
3 года*
16.03%
5 лет*
12.19%
10 лет*
10.56%
Всё время*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$9.47M$10.73M$12.81M
$1.65B$1.48B$1.47B

Сравнение доходности по годам BBW и KO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBW
Build-A-Bear Workshop, Inc.
-42.43%35.39%105.62%2.79%22.13%385.45%31.79%-17.97%-57.07%-33.09%
KO
The Coca-Cola Company
25.86%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%

Correlation

The correlation between BBW and KO is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.09

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.07

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2004 г.

0.16

The correlation between BBW and KO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBW:

$436.55M

KO:

$373.59B

EPS

BBW:

$4.27

KO:

$3.32

Коэффициент P/E

BBW:

8.16

KO:

26.16

Коэффициент PEG

BBW:

1.16

KO:

3.16

Коэффициент P/S

BBW:

0.85

KO:

7.47

Коэффициент P/B

BBW:

2.77

KO:

10.36

Общая выручка (12 мес.)

BBW:

$526.71M

KO:

$50.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBW:

$302.52M

KO:

$31.02B

EBITDA (12 мес.)

BBW:

$82.42M

KO:

$19.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Build-A-Bear Workshop, Inc.

The Coca-Cola Company

Доходность на риск

BBW vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BBW
Ранг доходности на риск BBW: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBW: 2525
Ранг коэф-та Мартина

KO
Ранг доходности на риск KO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBW c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BBWKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.74

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

8.13

-8.95

BBW vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBW на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBW и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBW и KO

Максимальная просадка BBW за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBW и KO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBWKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-68.23%

-29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.86%

-7.87%

-51.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.86%

-15.50%

-44.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.86%

-17.27%

-42.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.40%

-36.99%

-56.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.16%

-2.53%

-50.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.67%

-16.06%

-43.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.99%

3.61%

+34.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BBW и KO

Build-A-Bear Workshop, Inc. (BBW) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что BBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBWKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.44%

8.33%

+5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.18%

14.87%

+17.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.76%

18.59%

+33.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.23%

16.64%

+38.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.97%

18.42%

+47.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBW и KO

Дивидендная доходность BBW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности KO в 2.40%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBW
Build-A-Bear Workshop, Inc.
2.58%1.44%1.74%6.52%0.00%6.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company
2.40%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBW и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Build-A-Bear Workshop, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BBW и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Build-A-Bear Workshop, Inc. и The Coca-Cola Company.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

BBW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.87M при выручке в 125.27M, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 8.42B при выручке в 13.38B, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

BBW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.75M при выручке в 125.27M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.67B при выручке в 13.38B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

BBW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Build-A-Bear Workshop, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.30M при выручке в 125.27M, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 4.43B при выручке в 13.38B, что соответствует чистой рентабельности 33.1%.


Часто задаваемые вопросы


BBW and KO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBW has higher volatility (13.44%) compared to KO (8.33%). In terms of maximum drawdown, BBW dropped -97.24% vs KO's -68.23%.

KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBW и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор