Сравнение BBUS с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
BBUS и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBUS или SPDW.
Основные характеристики
| BBUS | SPDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.58% | 6.89% |
| Дох-ть за 1 год | 37.71% | 18.55% |
| Дох-ть за 3 года | 9.19% | 1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.70% | 6.03% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.08 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 4.46 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 20.42 | 7.74 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 12.38% | 12.80% |
| Макс. просадка | -35.35% | -60.02% |
| Текущая просадка | 0.00% | -5.90% |
Корреляция
Корреляция между BBUS и SPDW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и SPDW
С начала года, BBUS показывает доходность 25.58%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 6.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS и SPDW
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBUS c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и SPDW
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SPDW в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.20% | 1.39% | 1.57% | 1.11% | 1.42% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.71% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и SPDW
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и SPDW
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.