Сравнение BBUS с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
BBUS и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBUS или SPDW.
Основные характеристики
| BBUS | SPDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.19% | 1.71% |
| Дох-ть за 1 год | 23.56% | 8.06% |
| Дох-ть за 3 года | 7.10% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.07% | 6.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 11.89% | 12.60% |
| Макс. просадка | -35.35% | -60.02% |
| Current Drawdown | -4.57% | -3.65% |
Корреляция
Корреляция между BBUS и SPDW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и SPDW
С начала года, BBUS показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 1.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS и SPDW
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPDW в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBUS c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и SPDW
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности SPDW в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.34% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.70% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и SPDW
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и SPDW
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 3.26% и 3.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.