PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBUS с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBUS с SCHA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

BBUS и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBUS или SCHA.

Корреляция

Корреляция между BBUS и SCHA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBUS:

0.72

SCHA:

0.16

Коэф-т Сортино

BBUS:

1.20

SCHA:

0.41

Коэф-т Омега

BBUS:

1.18

SCHA:

1.05

Коэф-т Кальмара

BBUS:

0.80

SCHA:

0.14

Коэф-т Мартина

BBUS:

3.07

SCHA:

0.43

Индекс Язвы

BBUS:

4.98%

SCHA:

9.13%

Дневная вол-ть

BBUS:

19.66%

SCHA:

23.93%

Макс. просадка

BBUS:

-35.35%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

BBUS:

-2.81%

SCHA:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -3.92%.

BBUS

С начала года

1.82%

1 месяц

13.27%

6 месяцев

2.21%

1 год

14.11%

5 лет

17.45%

10 лет

N/A

SCHA

С начала года

-3.92%

1 месяц

14.45%

6 месяцев

-6.16%

1 год

3.72%

5 лет

13.70%

10 лет

7.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBUS и SCHA

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBUS и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг риск-скорректированной доходности BBUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBUS c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и SCHA

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SCHA в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.22%1.21%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.58%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок BBUS и SCHA

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и SCHA

Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 5.50%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...