Сравнение BBUS с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
BBUS и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBUS или SCHA.
Основные характеристики
| BBUS | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.05% | 18.58% |
| Дох-ть за 1 год | 40.21% | 42.75% |
| Дох-ть за 3 года | 9.67% | 2.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.94% | 10.74% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.17 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 4.58 | 1.59 |
| Коэф-т Мартина | 20.97 | 12.13 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 12.40% | 19.90% |
| Макс. просадка | -35.35% | -42.41% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BBUS и SCHA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и SCHA
С начала года, BBUS показывает доходность 27.05%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 18.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS и SCHA
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBUS c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и SCHA
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SCHA в 1.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.18% | 1.39% | 1.57% | 1.11% | 1.42% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.51% | 2.04% | 2.06% | 1.91% | 1.50% | 1.89% | 1.66% | 2.49% | 1.50% | 2.29% | 2.13% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и SCHA
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и SCHA
Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 3.95%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.