PortfoliosLab logo
Сравнение BBUS с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBUS и SCHA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности BBUS и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.93%
44.15%
BBUS
SCHA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBUS:

0.57

SCHA:

0.04

Коэф-т Сортино

BBUS:

0.91

SCHA:

0.23

Коэф-т Омега

BBUS:

1.13

SCHA:

1.03

Коэф-т Кальмара

BBUS:

0.58

SCHA:

0.03

Коэф-т Мартина

BBUS:

2.40

SCHA:

0.11

Индекс Язвы

BBUS:

4.61%

SCHA:

8.18%

Дневная вол-ть

BBUS:

19.46%

SCHA:

23.65%

Макс. просадка

BBUS:

-35.35%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

BBUS:

-10.72%

SCHA:

-18.95%

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность -6.47%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -11.79%.


BBUS

С начала года

-6.47%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.92%

1 год

9.65%

5 лет

15.80%

10 лет

N/A

SCHA

С начала года

-11.79%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-10.55%

1 год

-0.48%

5 лет

12.39%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBUS и SCHA

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHA: 0.04%
График комиссии BBUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBUS: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBUS и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBUS
Ранг риск-скорректированной доходности BBUS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBUS c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBUS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BBUS: 0.57
SCHA: 0.04
Коэффициент Сортино BBUS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BBUS: 0.91
SCHA: 0.23
Коэффициент Омега BBUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BBUS: 1.13
SCHA: 1.03
Коэффициент Кальмара BBUS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BBUS: 0.58
SCHA: 0.03
Коэффициент Мартина BBUS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BBUS: 2.40
SCHA: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.04
BBUS
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и SCHA

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SCHA в 1.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF
1.33%1.21%1.39%1.57%1.11%1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.72%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок BBUS и SCHA

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.72%
-18.95%
BBUS
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и SCHA

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 14.21% и 14.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
14.82%
BBUS
SCHA