Сравнение BBUS.DE с V3YL.DE
BBUS.DE (JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc)) and V3YL.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - BBUS.DE tracks the Morningstar US Target Market Exposure while V3YL.DE tracks the FTSE North America All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBUS.DE returned 18.93%/yr vs 18.67%/yr for V3YL.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. BBUS.DE charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for V3YL.DE.
Доходность
Сравнение доходности BBUS.DE и V3YL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS.DE показывает доходность 11.12%, а V3YL.DE немного ниже – 11.04%.
BBUS.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
V3YL.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUS.DE и V3YL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBUS.DE JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 11.12% | 4.72% | 32.23% | 23.40% | -15.18% |
V3YL.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 11.04% | 4.17% | 31.45% | 26.32% | -17.36% |
Correlation
The correlation between BBUS.DE and V3YL.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between BBUS.DE and V3YL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS.DE vs. V3YL.DE — Ранг доходности на риск
BBUS.DE
V3YL.DE
Сравнение BBUS.DE c V3YL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) и Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBUS.DE | V3YL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.36 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.64 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 9.53 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBUS.DE | V3YL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.97 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок BBUS.DE и V3YL.DE
Максимальная просадка BBUS.DE за все время составила -34.09%, что больше максимальной просадки V3YL.DE в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS.DE и V3YL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS.DE | V3YL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.09% | -24.77% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.38% | -9.61% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -24.77% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.50% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -5.30% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.67% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS.DE и V3YL.DE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) (BBUS.DE) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что BBUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3YL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS.DE | V3YL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.16% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.68% | 8.81% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 12.85% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 15.57% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.18% | 15.57% | +1.61% |
Сравнение комиссий BBUS.DE и V3YL.DE
BBUS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии V3YL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS.DE и V3YL.DE
BBUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V3YL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBUS.DE JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3YL.DE Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0.63% | 0.71% | 0.78% | 0.99% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BBUS.DE and V3YL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BBUS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for V3YL.DE.
BBUS.DE tracks Morningstar US Target Market Exposure, while V3YL.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.05% for BBUS.DE and 0.12% for V3YL.DE.
Подберите оптимальное распределение для BBUS.DE и V3YL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор