Сравнение BBSI с ^GSPC
BBSI (Barrett Business Services, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BBSI returned 16.02%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBSI и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBSI показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции BBSI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.02% против 13.17% соответственно.
BBSI
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 20.54%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 16.02%
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам BBSI и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSI Barrett Business Services, Inc. | 11.30% | -15.97% | 51.42% | 25.78% | 37.09% | 2.91% | -22.92% | 60.10% | -10.09% | 2.35% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between BBSI and ^GSPC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 1993 г. | 0.25 |
The correlation between BBSI and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BBSI
^GSPC
Сравнение BBSI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Business Services, Inc. (BBSI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSI | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.03 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 8.80 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSI и ^GSPC
Максимальная просадка BBSI за все время составила -87.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSI и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.22% | -56.78% | -30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.31% | -9.10% | -36.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.31% | -18.90% | -26.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.31% | -25.43% | -19.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.54% | -33.92% | -35.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.84% | -2.00% | -15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -10.70% | -24.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.52% | 2.10% | +25.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSI и ^GSPC
Barrett Business Services, Inc. (BBSI) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что BBSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSI | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 3.36% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.97% | 10.04% | +18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.15% | 12.60% | +23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.97% | 17.00% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.46% | 18.05% | +17.41% |
Часто задаваемые вопросы
BBSI and ^GSPC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBSI has higher volatility (11.13%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, BBSI dropped -87.22% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBSI и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор