PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BBSI с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barrett Business Services, Inc. (BBSI) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BBSI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barrett Business Services, Inc. (BBSI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBSI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBSI
Barrett Business Services, Inc.		-18.07%-15.97%51.42%25.78%37.09%2.91%-22.92%60.10%-10.09%2.35%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, BBSI показывает доходность -18.07%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции BBSI превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.34% против 12.29% соответственно.

BBSI

1 день
2.35%
1 месяц
6.11%
С начала года
-18.07%
6 месяцев
-32.90%
1 год
-27.92%
3 года*
10.50%
5 лет*
12.00%
10 лет*
17.34%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barrett Business Services, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BBSI:
BBSI с QQQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BBSI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSI
Ранг доходности на риск BBSI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSI: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barrett Business Services, Inc. (BBSI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.82

0.88

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.37

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.39

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

6.43

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSI на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

0.88

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.62

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.46

-0.22

Корреляция

Корреляция между BBSI и ^GSPC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BBSI и ^GSPC

Максимальная просадка BBSI за все время составила -87.22%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BBSI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.22%

-56.78%

-30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.31%

-9.10%

-36.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.31%

-25.43%

-19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.54%

-33.92%

-35.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.52%

-5.67%

-33.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.72%

-10.75%

-23.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.78%

2.62%

+18.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSI и ^GSPC

Barrett Business Services, Inc. (BBSI) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BBSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBSI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

5.29%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.57%

9.55%

+21.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.08%

18.33%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

16.90%

+10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.83%

18.04%

+18.79%