PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.51%
13.19%
BBP
SPY

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%.


BBP

С начала года

9.93%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

15.51%

1 год

29.75%

5 лет (среднегодовая)

8.82%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


BBPSPY
Коэф-т Шарпа1.322.69
Коэф-т Сортино1.873.59
Коэф-т Омега1.221.50
Коэф-т Кальмара1.503.88
Коэф-т Мартина3.9817.47
Индекс Язвы7.47%1.87%
Дневная вол-ть22.54%12.14%
Макс. просадка-44.32%-55.19%
Текущая просадка-6.29%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BBP и SPY

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
График комиссии BBP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BBP и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.322.69
Коэффициент Сортино BBP, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.873.59
Коэффициент Омега BBP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.50
Коэффициент Кальмара BBP, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.503.88
Коэффициент Мартина BBP, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.9817.47
BBP
SPY

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
2.69
BBP
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и SPY

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BBP и SPY

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.29%
-0.54%
BBP
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и SPY

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.25%
3.98%
BBP
SPY