PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBP с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBP с SPY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BBP и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBP или SPY.

Корреляция

Корреляция между BBP и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBP:

-0.09

SPY:

0.69

Коэф-т Сортино

BBP:

0.11

SPY:

1.17

Коэф-т Омега

BBP:

1.01

SPY:

1.18

Коэф-т Кальмара

BBP:

-0.04

SPY:

0.80

Коэф-т Мартина

BBP:

-0.12

SPY:

3.08

Индекс Язвы

BBP:

9.42%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

BBP:

25.25%

SPY:

20.26%

Макс. просадка

BBP:

-44.32%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BBP:

-18.81%

SPY:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, BBP показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции BBP уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.67% против 12.78% соответственно.

BBP

С начала года

-7.81%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

-9.19%

1 год

-1.42%

5 лет

3.33%

10 лет

5.67%

SPY

С начала года

1.69%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

2.09%

1 год

13.66%

5 лет

16.78%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBP и SPY

BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBP и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBP
Ранг риск-скорректированной доходности BBP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBP на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBP и SPY

BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BBP и SPY

Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBP и SPY

Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...