Сравнение BBP с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
BBP - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность LifeSci Biotechnology Products Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBP и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBP и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 4.77% | 33.15% | 3.32% | 17.88% | 0.85% | -8.17% | 22.24% | 24.73% | -13.95% | 24.07% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BBP показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции BBP уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.85% против 14.08% соответственно.
BBP
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 47.40%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 12.85%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBP и FXAIX
BBP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
BBP vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
BBP
FXAIX
Сравнение BBP c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBP | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.97 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.49 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.52 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 7.30 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBP | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.97 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.76 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BBP и FXAIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBP и FXAIX
BBP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBP Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 1.29% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок BBP и FXAIX
Максимальная просадка BBP за все время составила -44.32%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBP и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBP | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.32% | -33.79% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -12.13% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.28% | -24.50% | -13.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -33.79% | -10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -6.23% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -3.83% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.53% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBP и FXAIX
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBP | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.64% | 5.34% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 9.53% | +8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.02% | 18.32% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 16.92% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 18.05% | +9.46% |