Сравнение BBOX.L с VWRP.L
BBOX.L (Tritax Big Box REIT plc) is a stock, while VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, BBOX.L returned -1.14%/yr vs 12.46%/yr for VWRP.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBOX.L и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBOX.L торгуется в GBp, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBOX.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 11.92%.
BBOX.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 5.64%
VWRP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBOX.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBOX.L Tritax Big Box REIT plc | -0.28% | 21.21% | -17.49% | 28.21% | -42.18% | 53.16% | 18.13% | -4.94% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.92% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 12.27% | 1.72% |
Correlation
The correlation between BBOX.L and VWRP.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBOX.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
BBOX.L
VWRP.L
Сравнение BBOX.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBOX.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.55 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 4.20 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 17.06 | -16.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBOX.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.87 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.97 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.82 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок BBOX.L и VWRP.L
Максимальная просадка BBOX.L за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBOX.L и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBOX.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -25.10% | -23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.13% | -7.10% | -10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -17.64% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.58% | -17.64% | -30.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.56% | -0.46% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -3.39% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 1.75% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBOX.L и VWRP.L
Tritax Big Box REIT plc (BBOX.L) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что BBOX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBOX.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 2.95% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 7.68% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.37% | 10.37% | +11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 12.87% | +13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 14.96% | +9.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBOX.L и VWRP.L
Дивидендная доходность BBOX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBOX.L Tritax Big Box REIT plc | 5.48% | 5.21% | 5.67% | 4.28% | 5.00% | 2.62% | 3.81% | 4.59% | 5.05% | 4.26% | 5.52% | 2.98% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBOX.L and VWRP.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BBOX.L и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор