PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMUX с BBTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBMUX с BBTBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBMUX (Bridge Builder Municipal Bond Fund) and BBTBX (Bridge Builder Core Bond Fund) are both mutual funds - BBMUX is a Municipal Bonds fund managed by Bridge Builder, while BBTBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Bridge Builder. Over the past 10 years, BBMUX returned 2.06%/yr vs 1.79%/yr for BBTBX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBMUX charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for BBTBX.

Доходность

Сравнение доходности BBMUX и BBTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Municipal Bond Fund (BBMUX) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBMUX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у BBTBX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции BBMUX превзошли акции BBTBX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.79% соответственно.

BBMUX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.33%
3 года*
3.80%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.06%

BBTBX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.07%
1 год
4.47%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.15%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBMUX и BBTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBMUX
Bridge Builder Municipal Bond Fund		1.13%5.10%1.50%5.56%-8.23%2.04%4.01%7.15%1.49%4.75%
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		-0.08%7.82%1.89%5.41%-13.49%-1.12%8.54%9.15%0.13%4.14%

Correlation

The correlation between BBMUX and BBTBX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2015 г.

0.51

The correlation between BBMUX and BBTBX shifts across timeframes, from 0.51 (10 years) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Municipal Bond Fund

Bridge Builder Core Bond Fund

Часто сравнивают с BBMUX:
BBMUX с PRNMXBBMUX с VTEBBBMUX с VMATXBBMUX с NRKBBMUX с BBIEXBBMUX с BBGSXBBMUX с USMTX
Часто сравнивают с BBTBX:
BBTBX с PTUIXBBTBX с LCRYXBBTBX с BBCPXBBTBX с PIMIXBBTBX с SPMOBBTBX с QDIBXBBTBX с VTCLX

Доходность на риск

BBMUX vs. BBTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMUX
Ранг доходности на риск BBMUX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMUX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMUX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMUX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BBTBX
Ранг доходности на риск BBTBX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBTBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBTBX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBTBX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBTBX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBTBX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMUX c BBTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Municipal Bond Fund (BBMUX) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMUXBBTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.30

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
1.91

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.23

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

1.80

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

5.20

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMUX vs. BBTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMUX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа BBTBX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMUX и BBTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMUXBBTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.30

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.38

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BBMUX и BBTBX

Максимальная просадка BBMUX за все время составила -12.65%, что меньше максимальной просадки BBTBX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMUX и BBTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBMUXBBTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.65%

-18.54%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.97%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.18%

-6.32%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.65%

-18.54%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.65%

-18.54%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.61%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.91%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.01%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMUX и BBTBX

Текущая волатильность для Bridge Builder Municipal Bond Fund (BBMUX) составляет 0.92%, в то время как у Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что BBMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBMUXBBTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

1.35%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

2.94%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

4.13%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.24%

5.97%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.25%

4.94%

-1.69%

Сравнение комиссий BBMUX и BBTBX

BBMUX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBTBX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMUX и BBTBX

Дивидендная доходность BBMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности BBTBX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBMUX
Bridge Builder Municipal Bond Fund		3.37%3.61%2.81%2.21%1.82%1.93%2.10%2.61%2.35%1.95%0.35%0.06%
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		4.08%4.58%3.92%2.86%2.26%2.38%4.73%3.39%3.02%2.67%0.95%0.17%

Часто задаваемые вопросы

BBMUX and BBTBX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBTBX has higher volatility (1.35%) compared to BBMUX (0.92%). In terms of maximum drawdown, BBMUX dropped -12.65% vs BBTBX's -18.54%.

BBMUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBMUX и BBTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор