Сравнение BBLL.L с JEPG.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and JEPG.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - BBLL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 0-1 Year Index, while JEPG.L is a Global Equities fund actively managed by JPMorgan. BBLL.L is passively managed, while JEPG.L is actively managed. Over the past year, BBLL.L returned 4.96% vs 1.71% for JEPG.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. BBLL.L charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for JEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и JEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBLL.L торгуется в GBP, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у JEPG.L с доходностью -2.25%.
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLL.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -2.25% | 3.61% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and JEPG.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
JEPG.L
Сравнение BBLL.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.19 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 0.54 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.17 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.42 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и JEPG.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки JEPG.L в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и JEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -8.78% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -8.78% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -7.54% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -2.79% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.14% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и JEPG.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) составляет 1.86%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что BBLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 2.91% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 7.32% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 10.24% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 11.34% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 11.34% | -4.93% |
Сравнение комиссий BBLL.L и JEPG.L
BBLL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и JEPG.L
BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 8.88% | 7.86% | 6.50% |
Часто задаваемые вопросы
BBLL.L and JEPG.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBLL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBLL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for JEPG.L.
BBLL.L is categorized as Government Bonds, while JEPG.L is Global Equities. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.L and 0.35% for JEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и JEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор