Сравнение BBH с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
BBH и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBH и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBH и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.04% | 21.18% | -4.29% | 3.94% | -15.25% | 11.81% | 22.13% | 26.34% | -10.70% | 16.46% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, BBH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции BBH уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.42% против 21.51% соответственно.
BBH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- 6.42%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBH и VGT
BBH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
BBH vs. VGT — Ранг доходности на риск
BBH
VGT
Сравнение BBH c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBH | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.67 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.88 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 5.77 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBH | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.59 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.88 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BBH и VGT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBH и VGT
Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBH VanEck Vectors Biotech ETF | 0.51% | 0.51% | 0.80% | 0.43% | 0.47% | 0.21% | 0.36% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.30% | 0.27% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BBH и VGT
Максимальная просадка BBH за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBH | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -54.63% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -16.40% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.86% | -35.07% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -35.07% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -11.66% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.05% | -8.00% | -18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 5.35% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBH и VGT
Текущая волатильность для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) составляет 7.01%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что BBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBH | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.03% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 16.35% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 27.27% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 25.06% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 24.48% | -2.21% |