PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BBH с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBH с VGT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

BBH и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Biotech 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBH или VGT.

Корреляция

Корреляция между BBH и VGT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BBH и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBH:

-0.62

VGT:

0.54

Коэф-т Сортино

BBH:

-0.65

VGT:

1.02

Коэф-т Омега

BBH:

0.92

VGT:

1.14

Коэф-т Кальмара

BBH:

-0.34

VGT:

0.67

Коэф-т Мартина

BBH:

-1.22

VGT:

2.19

Индекс Язвы

BBH:

9.74%

VGT:

8.37%

Дневная вол-ть

BBH:

21.11%

VGT:

30.11%

Макс. просадка

BBH:

-72.69%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

BBH:

-32.81%

VGT:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, BBH показывает доходность -7.29%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции BBH уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 1.25% против 20.03% соответственно.

BBH

С начала года

-7.29%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-7.11%

1 год

-12.97%

5 лет

-1.15%

10 лет

1.25%

VGT

С начала года

-0.69%

1 месяц

21.46%

6 месяцев

2.54%

1 год

16.14%

5 лет

20.98%

10 лет

20.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BBH и VGT

BBH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

BBH
VanEck Vectors Biotech ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBH и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BBH
Ранг риск-скорректированной доходности BBH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBH c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BBH на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBH и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBH и VGT

Дивидендная доходность BBH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности VGT в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBH
VanEck Vectors Biotech ETF		0.86%0.80%0.43%0.47%0.21%0.36%0.34%0.50%0.55%0.30%0.27%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок BBH и VGT

Максимальная просадка BBH за все время составила -72.69%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBH и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BBH и VGT

VanEck Vectors Biotech ETF (BBH) имеет более высокую волатильность в 9.71% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что BBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...