Сравнение BBEG.DE с JE13.DE
BBEG.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds from JPMorgan - BBEG.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond while JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBEG.DE returned -2.32%/yr vs 0.62%/yr for JE13.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBEG.DE и JE13.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBEG.DE показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у JE13.DE с доходностью 0.06%.
BBEG.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- —
JE13.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBEG.DE и JE13.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBEG.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.14% | 0.60% | 1.39% | 6.92% | -18.49% | -3.37% | 4.88% | 4.27% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.06% | 2.30% | 2.97% | 3.44% | -4.96% | -0.81% | -0.05% | 0.09% |
Correlation
The correlation between BBEG.DE and JE13.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г. | 0.81 |
The correlation between BBEG.DE and JE13.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBEG.DE vs. JE13.DE — Ранг доходности на риск
BBEG.DE
JE13.DE
Сравнение BBEG.DE c JE13.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBEG.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBEG.DE | JE13.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 0.62 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 2.01 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBEG.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.61 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.36 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.23 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок BBEG.DE и JE13.DE
Максимальная просадка BBEG.DE за все время составила -22.76%, что больше максимальной просадки JE13.DE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBEG.DE и JE13.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBEG.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -6.90% | -15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -1.28% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.11% | -1.28% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -6.01% | -15.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -0.54% | -13.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -1.76% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 0.40% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBEG.DE и JE13.DE
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) (BBEG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BBEG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JE13.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBEG.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.46% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 1.21% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 1.32% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 1.71% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.98% | 1.52% | +4.46% |
Сравнение комиссий BBEG.DE и JE13.DE
И BBEG.DE, и JE13.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBEG.DE и JE13.DE
Ни BBEG.DE, ни JE13.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBEG.DE and JE13.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBEG.DE and JE13.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.
BBEG.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond, while JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3.
Подберите оптимальное распределение для BBEG.DE и JE13.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор