Сравнение BBDC с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings BDC, Inc. (BBDC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBDC или SCHB.
Доходность
Сравнение доходности BBDC и SCHB
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBDC показывает доходность 25.50%, а SCHB немного выше – 26.08%. За последние 10 лет акции BBDC уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 2.41% против 14.91% соответственно.
BBDC
25.50%
2.16%
6.53%
24.02%
8.99%
2.41%
SCHB
26.08%
0.89%
12.88%
36.13%
17.19%
14.91%
Основные характеристики
| BBDC | SCHB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 9.04 | 18.57 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 17.44% | 12.55% |
| Макс. просадка | -64.64% | -35.27% |
| Текущая просадка | -0.10% | -2.45% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BBDC и SCHB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BBDC c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDC и SCHB
Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности SCHB в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 10.45% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 24.57% | 17.39% | 10.31% | 12.35% | 12.62% | 7.81% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.20% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок BBDC и SCHB
Максимальная просадка BBDC за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BBDC и SCHB
Barings BDC, Inc. (BBDC) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что BBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.