Сравнение BBDC с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings BDC, Inc. (BBDC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BBDC и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBDC и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | -8.33% | 8.84% | 23.86% | 18.53% | -18.59% | 29.31% | -3.48% | 20.40% | -13.52% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -12.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BBDC показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
BBDC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBDC vs. SCHB — Ранг доходности на риск
BBDC
SCHB
Сравнение BBDC c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBDC | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.01 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.53 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.55 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 7.26 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBDC | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.01 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.78 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между BBDC и SCHB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDC и SCHB
Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDC Barings BDC, Inc. | 13.97% | 12.96% | 10.87% | 11.89% | 11.66% | 7.44% | 7.07% | 5.25% | 21.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBDC и SCHB
Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBDC | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -35.27% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -12.22% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -25.41% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -5.51% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -4.15% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 2.60% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBDC и SCHB
Barings BDC, Inc. (BBDC) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBDC | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.51% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.13% | 9.78% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 18.34% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.25% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 18.30% | +5.89% |