PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBDC с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BBDC и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings BDC, Inc. (BBDC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBDC и SCHB


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBDC
Barings BDC, Inc.
-8.33%8.84%23.86%18.53%-18.59%29.31%-3.48%20.40%-13.52%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-12.01%

Доходность по периодам

С начала года, BBDC показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью -3.28%.


BBDC

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-8.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
-2.65%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.50%
10 лет*

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Barings BDC, Inc.

Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

BBDC vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBDC
Ранг доходности на риск BBDC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDC: 3333
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBDC c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings BDC, Inc. (BBDC) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BBDCSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.01

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.53

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.55

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

7.26

-7.75

BBDC vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBDC на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBDC и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BBDCSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.01

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.62

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.78

-0.54

Корреляция

Корреляция между BBDC и SCHB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBDC и SCHB

Дивидендная доходность BBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности SCHB в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBDC
Barings BDC, Inc.
13.97%12.96%10.87%11.89%11.66%7.44%7.07%5.25%21.24%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок BBDC и SCHB

Максимальная просадка BBDC за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDC и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


BBDCSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.45%

-35.27%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-12.22%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-25.41%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-5.51%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-4.15%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

2.60%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BBDC и SCHB

Barings BDC, Inc. (BBDC) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что BBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BBDCSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.51%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

9.78%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

18.34%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

17.25%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

18.30%

+5.89%