Сравнение BBCK.DE с XWEB.DE
BBCK.DE (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) and XWEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - BBCK.DE tracks the Nasdaq Global Buyback Achievers while XWEB.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select. Both are passively managed. Over the past year, BBCK.DE returned 21.96% vs 3.21% for XWEB.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBCK.DE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for XWEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности BBCK.DE и XWEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBCK.DE показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у XWEB.DE с доходностью 1.64%.
BBCK.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.96%
XWEB.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBCK.DE и XWEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 7.16% | 16.70% | 19.10% | 10.30% |
XWEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C | 1.64% | 1.61% | 16.94% | 4.70% |
Correlation
The correlation between BBCK.DE and XWEB.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.61 |
The correlation between BBCK.DE and XWEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBCK.DE vs. XWEB.DE — Ранг доходности на риск
BBCK.DE
XWEB.DE
Сравнение BBCK.DE c XWEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCK.DE | XWEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.07 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 0.63 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 1.53 | +12.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCK.DE | XWEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.41 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BBCK.DE и XWEB.DE
Максимальная просадка BBCK.DE за все время составила -33.23%, что больше максимальной просадки XWEB.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCK.DE и XWEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBCK.DE | XWEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -14.46% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -5.03% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.10% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -3.02% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.10% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCK.DE и XWEB.DE
Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что BBCK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBCK.DE | XWEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.21% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 5.37% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 7.78% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 9.49% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 9.49% | +9.36% |
Сравнение комиссий BBCK.DE и XWEB.DE
BBCK.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XWEB.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCK.DE и XWEB.DE
Дивидендная доходность BBCK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как XWEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.69% | 1.88% | 1.79% | 1.75% | 1.97% | 1.18% | 1.61% | 1.84% | 1.35% | 1.18% | 1.63% | 1.28% |
XWEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBCK.DE and XWEB.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for BBCK.DE.
BBCK.DE tracks Nasdaq Global Buyback Achievers, while XWEB.DE tracks MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for BBCK.DE and 0.25% for XWEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для BBCK.DE и XWEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор