Сравнение BBCK.DE с IUSN.DE
BBCK.DE (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) and IUSN.DE (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) are both Global Equities funds - BBCK.DE tracks the Nasdaq Global Buyback Achievers while IUSN.DE tracks the MSCI World Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBCK.DE returned 10.80%/yr vs 8.07%/yr for IUSN.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBCK.DE charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for IUSN.DE.
Доходность
Сравнение доходности BBCK.DE и IUSN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBCK.DE показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у IUSN.DE с доходностью 14.82%.
BBCK.DE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 11.96%
IUSN.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 30.05%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBCK.DE и IUSN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 7.16% | 16.70% | 19.10% | 11.74% | -6.44% | 30.65% | 1.65% | 35.47% | -8.17% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.82% | 7.82% | 13.17% | 13.11% | -13.82% | 25.28% | 5.33% | 29.05% | -8.27% |
Correlation
The correlation between BBCK.DE and IUSN.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between BBCK.DE and IUSN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBCK.DE vs. IUSN.DE — Ранг доходности на риск
BBCK.DE
IUSN.DE
Сравнение BBCK.DE c IUSN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBCK.DE | IUSN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 4.20 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 15.62 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBCK.DE | IUSN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 2.19 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.53 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок BBCK.DE и IUSN.DE
Максимальная просадка BBCK.DE за все время составила -33.23%, что меньше максимальной просадки IUSN.DE в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBCK.DE и IUSN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBCK.DE | IUSN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.23% | -40.23% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -7.12% | +2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | -24.32% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.54% | -24.32% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -7.03% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.92% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBCK.DE и IUSN.DE
Текущая волатильность для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (BBCK.DE) составляет 2.79%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (IUSN.DE) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что BBCK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBCK.DE | IUSN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.46% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 9.56% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 13.64% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 16.53% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 18.31% | +0.54% |
Сравнение комиссий BBCK.DE и IUSN.DE
BBCK.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUSN.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBCK.DE и IUSN.DE
Дивидендная доходность BBCK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как IUSN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBCK.DE Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.69% | 1.88% | 1.79% | 1.75% | 1.97% | 1.18% | 1.61% | 1.84% | 1.35% | 1.18% | 1.63% | 1.28% |
IUSN.DE iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBCK.DE and IUSN.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSN.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSN.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for BBCK.DE.
BBCK.DE tracks Nasdaq Global Buyback Achievers, while IUSN.DE tracks MSCI World Small Cap. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for BBCK.DE and 0.35% for IUSN.DE.
Подберите оптимальное распределение для BBCK.DE и IUSN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор