Сравнение BB с TMF
BB (BlackBerry Limited) is a stock, while TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) is Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Over the past 10 years, BB returned 3.44%/yr vs -16.56%/yr for TMF. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BB и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BB показывает доходность 168.60%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции BB превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 3.44% против -16.56% соответственно.
BB
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 82.44%
- С начала года
- 168.60%
- 6 месяцев
- 143.54%
- 1 год
- 156.42%
- 3 года*
- 24.23%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- 3.44%
TMF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -30.52%
- 10 лет*
- -16.56%
Сравнение доходности по годам BB и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB BlackBerry Limited | 168.60% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -65.13% | 41.03% | 3.27% | -9.70% | -36.35% | 62.12% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -6.13% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between BB and TMF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г. | -0.12 |
The correlation between BB and TMF shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BB vs. TMF — Ранг доходности на риск
BB
TMF
Сравнение BB c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BB | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.03 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 0.03 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 0.08 | +7.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BB | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.03 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.66 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | -0.38 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.14 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок BB и TMF
Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BB | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -92.89% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -26.51% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.32% | -56.31% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.65% | -88.81% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.59% | -92.89% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.10% | -92.23% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.00% | -43.63% | -28.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.68% | 11.49% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BB и TMF
BlackBerry Limited (BB) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что BB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BB | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.14% | 8.09% | +13.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.78% | 19.01% | +20.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.43% | 28.76% | +22.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.85% | 46.75% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 43.92% | +15.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BB и TMF
BB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB BlackBerry Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.15% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BB and TMF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BB has higher volatility (21.14%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, BB dropped -98.57% vs TMF's -92.89%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BB и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор