PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BB с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BB с TMF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackBerry Limited (BB) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BB или TMF.

Корреляция

Корреляция между BB и TMF составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BB и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackBerry Limited (BB) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BB:

0.49

TMF:

-0.53

Коэф-т Сортино

BB:

0.85

TMF:

-0.40

Коэф-т Омега

BB:

1.10

TMF:

0.95

Коэф-т Кальмара

BB:

0.14

TMF:

-0.21

Коэф-т Мартина

BB:

0.52

TMF:

-0.78

Индекс Язвы

BB:

26.02%

TMF:

25.10%

Дневная вол-ть

BB:

61.56%

TMF:

42.65%

Макс. просадка

BB:

-98.57%

TMF:

-92.22%

Текущая просадка

BB:

-97.33%

TMF:

-91.97%

Доходность по периодам

С начала года, BB показывает доходность 4.23%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -5.82%. За последние 10 лет акции BB превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -9.02% против -13.29% соответственно.

BB

С начала года

4.23%

1 месяц

23.13%

6 месяцев

65.55%

1 год

30.03%

5 лет

-2.28%

10 лет

-9.02%

TMF

С начала года

-5.82%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-14.11%

1 год

-22.46%

5 лет

-37.48%

10 лет

-13.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BB и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BB
Ранг риск-скорректированной доходности BB, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BB c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BB на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BB и TMF

BB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

TTM20242023202220212020201920182017
BB
BlackBerry Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.50%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок BB и TMF

Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки TMF в -92.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BB и TMF

Текущая волатильность для BlackBerry Limited (BB) составляет 7.75%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что BB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...