PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAX с OMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BAX с OMI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baxter International Inc. (BAX) и Owens & Minor, Inc. (OMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAX или OMI.

Корреляция

Корреляция между BAX и OMI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BAX и OMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baxter International Inc. (BAX) и Owens & Minor, Inc. (OMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
734.81%
395.65%
BAX
OMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAX:

-0.73

OMI:

-0.92

Коэф-т Сортино

BAX:

-0.93

OMI:

-1.68

Коэф-т Омега

BAX:

0.88

OMI:

0.77

Коэф-т Кальмара

BAX:

-0.36

OMI:

-0.83

Коэф-т Мартина

BAX:

-1.45

OMI:

-1.50

Индекс Язвы

BAX:

16.78%

OMI:

48.57%

Дневная вол-ть

BAX:

33.28%

OMI:

79.23%

Макс. просадка

BAX:

-68.86%

OMI:

-93.26%

Текущая просадка

BAX:

-64.42%

OMI:

-85.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BAX:

$15.60B

OMI:

$538.46M

EPS

BAX:

-$0.64

OMI:

-$4.73

Коэффициент PEG

BAX:

1.97

OMI:

4.07

Коэффициент P/S

BAX:

1.47

OMI:

0.05

Коэффициент P/B

BAX:

2.23

OMI:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

BAX:

$9.26B

OMI:

$8.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

BAX:

$3.42B

OMI:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

BAX:

$256.00M

OMI:

-$42.10M

Доходность по периодам

С начала года, BAX показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у OMI с доходностью -46.82%. За последние 10 лет акции BAX превзошли акции OMI по среднегодовой доходности: -0.57% против -13.37% соответственно.

BAX

С начала года

4.14%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

-15.14%

1 год

-22.69%

5 лет

-18.18%

10 лет

-0.57%

OMI

С начала года

-46.82%

1 месяц

-19.00%

6 месяцев

-48.17%

1 год

-72.30%

5 лет

-2.40%

10 лет

-13.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAX и OMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAX
Ранг риск-скорректированной доходности BAX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
OMI
Ранг риск-скорректированной доходности OMI, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAX c OMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baxter International Inc. (BAX) и Owens & Minor, Inc. (OMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAX: -0.73
OMI: -0.92
Коэффициент Сортино BAX, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAX: -0.93
OMI: -1.68
Коэффициент Омега BAX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAX: 0.88
OMI: 0.77
Коэффициент Кальмара BAX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAX: -0.36
OMI: -0.83
Коэффициент Мартина BAX, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAX: -1.45
OMI: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа BAX на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMI равному -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAX и OMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
-0.92
BAX
OMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAX и OMI

Дивидендная доходность BAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как OMI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAX
Baxter International Inc.		3.04%3.57%3.00%2.26%1.27%1.21%1.02%1.11%0.94%1.14%0.60%0.00%
OMI
Owens & Minor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.04%0.23%13.51%5.47%2.89%2.81%2.85%

Просадки

Сравнение просадок BAX и OMI

Максимальная просадка BAX за все время составила -68.86%, что меньше максимальной просадки OMI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAX и OMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.42%
-85.73%
BAX
OMI

Волатильность

Сравнение волатильности BAX и OMI

Baxter International Inc. (BAX) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Owens & Minor, Inc. (OMI) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что BAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
16.34%
BAX
OMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BAX и OMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Baxter International Inc. и Owens & Minor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию