PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATVX с FSMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATVX с FSMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX).

BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. FSMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BATVX и FSMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATVX и FSMNX

2026 (YTD)20252024202320222021
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.33%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		-0.50%5.30%2.12%7.55%-10.43%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, BATVX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у FSMNX с доходностью -0.50%.

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.45%
3 года*
2.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMNX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.07%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares

Fidelity SAI Municipal Income Fund

Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с COLTXBATVX с CBTAXBATVX с PTEAXBATVX с FOHFXBATVX с NMTRXBATVX с MYIBATVX с SEPAX
Часто сравнивают с FSMNX:
FSMNX с AMHIXFSMNX с FGNSXFSMNX с LSMSXFSMNX с FSPGXFSMNX с FXIEXFSMNX с FZROXFSMNX с NPV

Сравнение комиссий BATVX и FSMNX

BATVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSMNX в 0.36%.

FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares

Доходность на риск

BATVX vs. FSMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATVX
FSMNX
Ранг доходности на риск FSMNX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMNX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMNX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMNX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATVX c FSMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATVXFSMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.40

0.95

+2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

1.29

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

1.21

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

4.35

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATVX vs. FSMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATVX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа FSMNX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATVX и FSMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATVXFSMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

0.95

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.29

0.56

+1.73

Корреляция

Корреляция между BATVX и FSMNX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATVX и FSMNX

Дивидендная доходность BATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FSMNX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.42%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSMNX
Fidelity SAI Municipal Income Fund		3.36%4.38%3.52%2.98%1.74%1.55%1.96%3.57%0.65%

Просадки

Сравнение просадок BATVX и FSMNX

Максимальная просадка BATVX за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки FSMNX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATVX и FSMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BATVXFSMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.20%

-15.85%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-4.57%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.68%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-3.71%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.27%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BATVX и FSMNX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity SAI Municipal Income Fund (FSMNX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что BATVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BATVXFSMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.18%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

1.80%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76%

4.71%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.62%

4.09%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.62%

4.64%

-4.02%