PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATVX с CFNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATVX с CFNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX).

BATVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 мая 2021 г.. CFNTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности BATVX и CFNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BATVX и CFNTX

2026 (YTD)20252024202320222021
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		0.33%2.80%2.48%1.41%-0.10%0.00%
CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund		-0.75%2.54%1.13%7.39%-6.28%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, BATVX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у CFNTX с доходностью -0.75%.

BATVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.45%
3 года*
2.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

CFNTX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.15%
1 год
2.44%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.83%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares

Green California Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с BATVX:
BATVX с CBTAXBATVX с COLTXBATVX с PTEAXBATVX с FOHFXBATVX с NMTRXBATVX с SEPAXBATVX с MYI
Часто сравнивают с CFNTX:
CFNTX с SISEXCFNTX с CAUSXCFNTX с EMSQXCFNTX с NEXTXCFNTX с FGNSXCFNTX с DEBTXCFNTX с EQTIX

Сравнение комиссий BATVX и CFNTX

BATVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CFNTX в 0.76%.

CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares

Доходность на риск

BATVX vs. CFNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATVX
CFNTX
Ранг доходности на риск CFNTX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNTX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNTX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNTX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATVX c CFNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) и Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATVXCFNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.40

0.72

+2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

—

0.95

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

—

0.72

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

—

2.35

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATVX vs. CFNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATVX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа CFNTX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATVX и CFNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATVXCFNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

0.72

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.29

1.14

+1.15

Корреляция

Корреляция между BATVX и CFNTX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATVX и CFNTX

Дивидендная доходность BATVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности CFNTX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATVX
BlackRock Allocation Target Shares		2.42%2.76%2.44%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund		2.51%2.38%2.64%5.32%2.05%1.95%1.79%2.53%2.27%2.52%3.03%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BATVX и CFNTX

Максимальная просадка BATVX за все время составила -0.20%, что меньше максимальной просадки CFNTX в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATVX и CFNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BATVXCFNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.20%

-16.08%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-4.16%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.33%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-2.10%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.27%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BATVX и CFNTX

Текущая волатильность для BlackRock Allocation Target Shares (BATVX) составляет 0.00%, в то время как у Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что BATVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BATVXCFNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.18%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.51%

1.56%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76%

3.94%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.62%

3.20%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.62%

3.15%

-2.53%