PortfoliosLab logo
Сравнение BATT с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BATT и TLT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BATT и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.96%
-11.26%
BATT
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BATT:

-0.13

TLT:

0.23

Коэф-т Сортино

BATT:

0.02

TLT:

0.41

Коэф-т Омега

BATT:

1.00

TLT:

1.05

Коэф-т Кальмара

BATT:

-0.06

TLT:

0.07

Коэф-т Мартина

BATT:

-0.38

TLT:

0.44

Индекс Язвы

BATT:

10.62%

TLT:

7.49%

Дневная вол-ть

BATT:

30.16%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

BATT:

-69.38%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

BATT:

-54.47%

TLT:

-41.51%

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.09%.


BATT

С начала года

-6.25%

1 месяц

-7.61%

6 месяцев

-8.93%

1 год

-4.43%

5 лет

4.76%

10 лет

N/A

TLT

С начала года

2.09%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-2.75%

1 год

3.98%

5 лет

-10.04%

10 лет

-1.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BATT и TLT

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


График комиссии BATT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BATT: 0.59%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BATT и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BATT
Ранг риск-скорректированной доходности BATT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BATT c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BATT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BATT: -0.13
TLT: 0.23
Коэффициент Сортино BATT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BATT: 0.02
TLT: 0.41
Коэффициент Омега BATT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BATT: 1.00
TLT: 1.05
Коэффициент Кальмара BATT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BATT: -0.06
TLT: 0.07
Коэффициент Мартина BATT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BATT: -0.38
TLT: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TLT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.23
BATT
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и TLT

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности TLT в 4.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
3.38%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.27%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок BATT и TLT

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.47%
-41.51%
BATT
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и TLT

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.06%
5.98%
BATT
TLT