PortfoliosLab logo
Сравнение BATT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BATT и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BATT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.96%
94.08%
BATT
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BATT:

-0.13

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

BATT:

0.02

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

BATT:

1.00

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

BATT:

-0.06

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

BATT:

-0.38

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

BATT:

10.62%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

BATT:

30.16%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

BATT:

-69.38%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BATT:

-54.47%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


BATT

С начала года

-6.25%

1 месяц

-7.61%

6 месяцев

-8.93%

1 год

-4.43%

5 лет

4.76%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BATT и SCHD

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии BATT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BATT: 0.59%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BATT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BATT
Ранг риск-скорректированной доходности BATT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BATT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BATT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BATT: -0.13
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино BATT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BATT: 0.02
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега BATT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BATT: 1.00
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара BATT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BATT: -0.06
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина BATT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BATT: -0.38
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.23
BATT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и SCHD

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
3.38%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BATT и SCHD

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.47%
-11.33%
BATT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и SCHD

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.06%
11.25%
BATT
SCHD