PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BATT с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с SCHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BATT is a Lithium & Battery Metals fund actively managed by Amplify, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. BATT is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, BATT returned -1.19%/yr vs 9.45%/yr for SCHD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BATT charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности BATT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 22.44%.

BATT

1 день
-3.40%
1 месяц
-15.32%
6 месяцев
-6.82%
С начала года
2.90%
1 год
46.82%
3 года*
3.71%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
—

SCHD

1 день
2.16%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
15.69%
С начала года
22.44%
1 год
27.19%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		2.90%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.27%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		22.44%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-4.23%

Correlation

The correlation between BATT and SCHD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.49

Over the past year, the correlation between BATT and SCHD has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BATT и SCHD

Секторы
BATT
SCHD

Сырьевые материалы

56.2%
1.2%

Промышленность

19.7%
7.4%

Потребительский циклический сектор

19.4%
6.7%

Технологии

3.5%
19.4%

Финансовые услуги

0.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

0.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

-

18.5%

Энергетика

-

14.6%

Здравоохранение

-

18.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

BATT
56.2%
SCHD
1.2%

Промышленность

BATT
19.7%
SCHD
7.4%

Потребительский циклический сектор

BATT
19.4%
SCHD
6.7%

Технологии

BATT
3.5%
SCHD
19.4%

Финансовые услуги

BATT
0.3%
SCHD
9.1%

Коммуникационные услуги

BATT
0.0%
SCHD
6.0%

Потребительский защитный сектор

BATT

-

SCHD
18.5%

Энергетика

BATT

-

SCHD
14.6%

Здравоохранение

BATT

-

SCHD
18.4%

Недвижимость

BATT

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

BATT

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVW
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

BATT vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BATTSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.47

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.83

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

5.92

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

14.46

-7.57

BATT vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BATT и SCHD

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-33.37%

-36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-4.61%

-16.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-16.13%

-31.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

-16.85%

-45.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

0.00%

-21.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.47%

-3.30%

-31.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.81%

1.89%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и SCHD

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

4.10%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.62%

8.05%

+19.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

11.04%

+22.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.06%

14.40%

+15.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.78%

16.71%

+14.07%

Сравнение комиссий BATT и SCHD

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и SCHD

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SCHD в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.80%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.17%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

BATT and SCHD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (9.38%) compared to SCHD (4.10%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, SCHD leads with 9.45% vs -1.19% for BATT. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHD has performed better with a 9.45% return vs -1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

SCHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.80% for BATT.

BATT is categorized as Lithium & Battery Metals, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Amplify and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор