Сравнение BATT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
BATT и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BATT и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BATT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 8.99% | 59.70% | -13.93% | -7.05% | -32.25% | 16.52% | 44.43% | -2.40% | -42.45% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -4.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BATT показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
BATT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 82.30%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BATT и SCHD
BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
BATT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BATT
SCHD
Сравнение BATT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BATT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 0.88 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.32 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.05 | +3.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | 3.55 | +13.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BATT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 0.88 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.58 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.84 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между BATT и SCHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATT и SCHD
Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.70% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок BATT и SCHD
Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BATT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -33.37% | -36.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -12.74% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.98% | -16.85% | -45.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -3.43% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.40% | -3.34% | -32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.75% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BATT и SCHD
Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BATT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 2.33% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.10% | 7.96% | +17.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 15.69% | +16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.24% | 14.40% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.55% | 16.70% | +13.85% |