PortfoliosLab logo
Сравнение BATT с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BATT и BND составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BATT и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.73%
12.15%
BATT
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BATT:

-0.11

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

BATT:

0.05

BND:

1.93

Коэф-т Омега

BATT:

1.01

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

BATT:

-0.06

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

BATT:

-0.32

BND:

3.43

Индекс Язвы

BATT:

10.66%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

BATT:

30.15%

BND:

5.31%

Макс. просадка

BATT:

-69.38%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BATT:

-54.25%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%.


BATT

С начала года

-5.80%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-9.36%

1 год

-4.18%

5 лет

4.86%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.62%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BATT и BND

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии BATT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BATT: 0.59%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BATT и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BATT
Ранг риск-скорректированной доходности BATT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BATT c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BATT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BATT: -0.11
BND: 1.33
Коэффициент Сортино BATT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BATT: 0.05
BND: 1.93
Коэффициент Омега BATT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BATT: 1.01
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара BATT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BATT: -0.06
BND: 0.52
Коэффициент Мартина BATT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BATT: -0.32
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
1.33
BATT
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и BND

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
3.37%3.17%3.23%4.14%2.32%0.22%3.22%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BATT и BND

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.25%
-6.87%
BATT
BND

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и BND

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.03%
2.19%
BATT
BND