Сравнение BATS.L с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о British American Tobacco plc (BATS.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BATS.L или IVV.
Основные характеристики
BATS.L | IVV | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.54% | 11.77% |
Дох-ть за 1 год | 2.44% | 28.28% |
Дох-ть за 3 года | 3.84% | 10.42% |
Дох-ть за 5 лет | 4.21% | 15.02% |
Дох-ть за 10 лет | 2.48% | 13.03% |
Коэф-т Шарпа | 0.10 | 2.56 |
Дневная вол-ть | 19.52% | 11.52% |
Макс. просадка | -64.53% | -55.25% |
Current Drawdown | -29.09% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между BATS.L и IVV составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BATS.L и IVV
С начала года, BATS.L показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции BATS.L уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.48% против 13.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BATS.L c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для British American Tobacco plc (BATS.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BATS.L и IVV
Дивидендная доходность BATS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IVV в 1.30%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
British American Tobacco plc | 0.09% | 0.10% | 0.07% | 0.08% | 0.08% | 0.06% | 0.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
iShares Core S&P 500 ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок BATS.L и IVV
Максимальная просадка BATS.L за все время составила -64.53%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATS.L и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BATS.L и IVV
British American Tobacco plc (BATS.L) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что BATS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.