PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BASE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BASE и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BASE с SPY

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Couchbase, Inc. (BASE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BASE или SPY.

Доходность

Сравнение доходности BASE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Couchbase, Inc. (BASE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BASE:

-0.53

SPY:

0.57

Коэф-т Сортино

BASE:

-0.58

SPY:

0.87

Коэф-т Омега

BASE:

0.92

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

BASE:

-0.47

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

BASE:

-0.95

SPY:

2.11

Индекс Язвы

BASE:

36.57%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

BASE:

57.51%

SPY:

20.35%

Макс. просадка

BASE:

-79.57%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BASE:

-64.48%

SPY:

-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, BASE показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -0.89%.

BASE

С начала года

17.51%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-12.47%

1 год

-30.97%

3 года

14.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-0.89%

1 месяц

5.93%

6 месяцев

-2.13%

1 год

10.77%

3 года

15.38%

5 лет

16.09%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Couchbase, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BASE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BASE
Ранг риск-скорректированной доходности BASE, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BASE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BASE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Couchbase, Inc. (BASE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BASE на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BASE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BASE и SPY

BASE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BASE
Couchbase, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.24%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BASE и SPY

Максимальная просадка BASE за все время составила -79.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BASE и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BASE и SPY

Couchbase, Inc. (BASE) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что BASE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...