Сравнение BAR с VICSX
BAR (GraniteShares Gold Trust) and VICSX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both funds - BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while VICSX is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BAR returned 19.04%/yr vs 0.85%/yr for VICSX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BAR charges 0.17%/yr vs 0.06%/yr for VICSX.
Доходность
Сравнение доходности BAR и VICSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BAR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- -14.09%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.85%
VICSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 2.79%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.76%
- Всё время*
- 4.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20M | $7.35M | $9.57M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BAR и VICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | -1.60% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -0.79% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 0.00% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 0.15% |
Correlation
The correlation between BAR and VICSX is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAR vs. VICSX — Ранг доходности на риск
BAR
VICSX
Сравнение BAR c VICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAR | VICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 2.57 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAR и VICSX
Максимальная просадка BAR за все время составила -26.32%, что больше максимальной просадки VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и VICSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAR | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.32% | -20.53% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.32% | -2.98% | -23.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.32% | -5.22% | -21.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.32% | -20.30% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -1.52% | -19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -3.14% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 1.09% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и VICSX
GraniteShares Gold Trust (BAR) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAR | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 1.16% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 3.15% | +16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 3.86% | +24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 6.18% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 5.34% | +11.32% |
Сравнение комиссий BAR и VICSX
BAR берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и VICSX
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.84% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
BAR and VICSX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAR has higher volatility (7.09%) compared to VICSX (1.16%). In terms of maximum drawdown, BAR dropped -26.32% vs VICSX's -20.53%.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAR и VICSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор