PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAR с VICSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAR с VICSX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Shares (BAR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX).

BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAR или VICSX.

Корреляция

Корреляция между BAR и VICSX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BAR и VICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares Gold Shares (BAR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.47%
17.65%
BAR
VICSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAR:

2.25

VICSX:

1.49

Коэф-т Сортино

BAR:

3.01

VICSX:

2.21

Коэф-т Омега

BAR:

1.39

VICSX:

1.26

Коэф-т Кальмара

BAR:

4.69

VICSX:

0.67

Коэф-т Мартина

BAR:

12.85

VICSX:

4.66

Индекс Язвы

BAR:

2.93%

VICSX:

1.65%

Дневная вол-ть

BAR:

16.56%

VICSX:

5.17%

Макс. просадка

BAR:

-21.53%

VICSX:

-21.03%

Текущая просадка

BAR:

-3.82%

VICSX:

-4.43%

Доходность по периодам

С начала года, BAR показывает доходность 25.49%, что значительно выше, чем у VICSX с доходностью 1.55%.

BAR

С начала года

25.49%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

21.23%

1 год

41.51%

5 лет

13.58%

10 лет

N/A

VICSX

С начала года

1.55%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

0.90%

1 год

7.22%

5 лет

0.91%

10 лет

2.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BAR и VICSX

BAR берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BAR
GraniteShares Gold Shares
График комиссии BAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BAR: 0.17%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VICSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAR и VICSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAR
Ранг риск-скорректированной доходности BAR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
VICSX
Ранг риск-скорректированной доходности VICSX, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICSX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICSX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICSX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICSX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAR c VICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Shares (BAR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BAR, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BAR: 2.25
VICSX: 1.49
Коэффициент Сортино BAR, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BAR: 3.01
VICSX: 2.21
Коэффициент Омега BAR, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BAR: 1.39
VICSX: 1.26
Коэффициент Кальмара BAR, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BAR: 4.69
VICSX: 0.67
Коэффициент Мартина BAR, с текущим значением в 12.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BAR: 12.85
VICSX: 4.66

Показатель коэффициента Шарпа BAR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа VICSX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAR и VICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.25
1.49
BAR
VICSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAR и VICSX

BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAR
GraniteShares Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.48%4.40%3.70%3.00%2.20%2.56%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.20%

Просадки

Сравнение просадок BAR и VICSX

Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, примерно равная максимальной просадке VICSX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и VICSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-4.43%
BAR
VICSX

Волатильность

Сравнение волатильности BAR и VICSX

GraniteShares Gold Shares (BAR) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.08%
2.17%
BAR
VICSX