Сравнение BAR с VICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Gold Trust (BAR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX).
BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BAR и VICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAR и VICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.54% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BAR показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у VICSX с доходностью -0.54%.
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
VICSX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAR и VICSX
BAR берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BAR vs. VICSX — Ранг доходности на риск
BAR
VICSX
Сравнение BAR c VICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Gold Trust (BAR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAR | VICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 1.37 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.94 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.00 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 7.25 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAR | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.37 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.25 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BAR и VICSX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAR и VICSX
BAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.31% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок BAR и VICSX
Максимальная просадка BAR за все время составила -21.53%, примерно равная максимальной просадке VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAR и VICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAR | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.53% | -20.53% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -3.07% | -16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | -20.53% | -0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -2.06% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -3.18% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 0.85% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAR и VICSX
GraniteShares Gold Trust (BAR) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что BAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAR | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 1.84% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 2.66% | +21.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 4.39% | +23.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 6.15% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 5.34% | +10.97% |