PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BANK.AX с ROBO.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BANK.AX с ROBO.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BANK.AX (Global X Australian Bank Credit ETF) and ROBO.AX (Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF) are both exchange-traded funds - BANK.AX is a Corporate Bonds fund tracking the Solactive Australian Bank Credit Index, while ROBO.AX is a Global Equities fund tracking the Global X ROBO Global Robotics & Automation Index. Both are passively managed. Over the past year, BANK.AX returned 4.33% vs 19.38% for ROBO.AX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BANK.AX и ROBO.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Global X Australian Bank Credit ETF (BANK.AX) и Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BANK.AX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у ROBO.AX с доходностью 6.70%.

BANK.AX

1 день
0.20%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
2.16%
С начала года
2.57%
1 год
4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBO.AX

1 день
-3.62%
1 месяц
-7.85%
6 месяцев
-0.58%
С начала года
6.70%
1 год
19.38%
3 года*
8.94%
5 лет*
5.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BANK.AX и ROBO.AX

2026 (YTD)20252024
BANK.AX
Global X Australian Bank Credit ETF		2.57%4.39%2.23%
ROBO.AX
Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF		6.70%15.06%8.65%

Correlation

The correlation between BANK.AX and ROBO.AX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Australian Bank Credit ETF

Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF

Часто сравнивают с BANK.AX:
BANK.AX с IHCB.AXBANK.AX с ACDC.AXBANK.AX с CURE.AXBANK.AX с ESTX.AXBANK.AX с FLOT.AXBANK.AX с GXLD.AXBANK.AX с HBRD.AX
Часто сравнивают с ROBO.AX:
ROBO.AX с ZYUS.AXROBO.AX с ACDC.AXROBO.AX с CURE.AXROBO.AX с ESTX.AXROBO.AX с GXLD.AXROBO.AX с HGEN.AXROBO.AX с NDIA.AX

Доходность на риск

BANK.AX vs. ROBO.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BANK.AX
Ранг доходности на риск BANK.AX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.AX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.AX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.AX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.AX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.AX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ROBO.AX
Ранг доходности на риск ROBO.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO.AX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO.AX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO.AX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO.AX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO.AX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BANK.AX c ROBO.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Australian Bank Credit ETF (BANK.AX) и Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BANK.AXROBO.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
0.84

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.28

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

1.40

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

4.19

+8.16

BANK.AX vs. ROBO.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BANK.AX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа ROBO.AX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BANK.AX и ROBO.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BANK.AX и ROBO.AX

Максимальная просадка BANK.AX за все время составила -1.60%, что меньше максимальной просадки ROBO.AX в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANK.AX и ROBO.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BANK.AXROBO.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.60%

-34.87%

+33.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-13.46%

+12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.61%

+12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-9.97%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

4.56%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BANK.AX и ROBO.AX

Текущая волатильность для Global X Australian Bank Credit ETF (BANK.AX) составляет 0.51%, в то время как у Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF (ROBO.AX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что BANK.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BANK.AXROBO.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

8.62%

-8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

19.30%

-17.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

22.65%

-20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

20.09%

-17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

19.79%

-17.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BANK.AX и ROBO.AX

Дивидендная доходность BANK.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности ROBO.AX в 10.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BANK.AX
Global X Australian Bank Credit ETF		5.09%5.31%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO.AX
Global X ROBO Global Robotics & Automation ETF		10.74%0.20%0.19%0.53%8.00%8.53%0.62%0.31%2.09%

Часто задаваемые вопросы

BANK.AX and ROBO.AX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BANK.AX is categorized as Corporate Bonds, while ROBO.AX is Global Equities. BANK.AX tracks Solactive Australian Bank Credit Index, while ROBO.AX tracks Global X ROBO Global Robotics & Automation Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BANK.AX и ROBO.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор