Сравнение BANE.ME с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Public Joint Stock Oil Company Bashneft (BANE.ME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BANE.ME или VOO.
Основные характеристики
| BANE.ME | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 57.16% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 216.18% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 42.96% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.97% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.78% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 4.73 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 41.16% | 11.67% |
| Макс. просадка | -71.09% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.50% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между BANE.ME и VOO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BANE.ME и VOO
С начала года, BANE.ME показывает доходность 57.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции BANE.ME превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.78% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BANE.ME c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Public Joint Stock Oil Company Bashneft (BANE.ME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BANE.ME и VOO
Дивидендная доходность BANE.ME за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANE.ME Public Joint Stock Oil Company Bashneft | 8.97% | 14.10% | 12.46% | 0.00% | 6.49% | 8.24% | 8.50% | 6.52% | 4.57% | 5.68% | 16.88% | 11.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BANE.ME и VOO
Максимальная просадка BANE.ME за все время составила -71.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BANE.ME и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BANE.ME и VOO
Public Joint Stock Oil Company Bashneft (BANE.ME) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что BANE.ME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.