PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BALI и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
36.28%
51.36%
BALI
PAVE

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 24.43%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 33.63%.


BALI

С начала года

24.43%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

12.63%

1 год

28.88%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PAVE

С начала года

33.63%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

17.74%

1 год

47.69%

5 лет (среднегодовая)

22.01%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BALIPAVE
Коэф-т Шарпа2.852.53
Коэф-т Сортино3.793.45
Коэф-т Омега1.541.43
Коэф-т Кальмара3.735.52
Коэф-т Мартина17.0513.89
Индекс Язвы1.69%3.43%
Дневная вол-ть10.13%18.88%
Макс. просадка-7.74%-44.08%
Текущая просадка-0.53%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и PAVE

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.


PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

Корреляция между BALI и PAVE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.852.53
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.793.45
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.541.43
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.735.52
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 17.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.0513.89
BALI
PAVE

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24
2.85
2.53
BALI
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и PAVE

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности PAVE в 0.51%


TTM2023202220212020201920182017
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.70%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.51%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок BALI и PAVE

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.53%
0
BALI
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и PAVE

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 3.66%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66%
7.94%
BALI
PAVE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab