PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BALIPAVE
Дох-ть с нач. г.24.96%31.13%
Дох-ть за 1 год34.64%52.78%
Коэф-т Шарпа3.322.77
Коэф-т Сортино4.433.78
Коэф-т Омега1.641.48
Коэф-т Кальмара4.365.89
Коэф-т Мартина20.1315.42
Индекс Язвы1.68%3.40%
Дневная вол-ть10.17%18.92%
Макс. просадка-7.74%-44.08%
Текущая просадка0.00%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между BALI и PAVE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BALI и PAVE

С начала года, BALI показывает доходность 24.96%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 31.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.15%
14.75%
BALI
PAVE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и PAVE

BALI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.


PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BALI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 20.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.13
PAVE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAVE, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAVE, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAVE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAVE, с текущим значением в 6.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAVE, с текущим значением в 15.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.42

Сравнение коэффициента Шарпа BALI и PAVE

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.32
2.77
BALI
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и PAVE

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности PAVE в 0.52%


TTM2023202220212020201920182017
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.67%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.52%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок BALI и PAVE

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.29%
BALI
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и PAVE

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 3.54%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
7.76%
BALI
PAVE