PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALI с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BALI с FDVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BALI is a Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. BALI is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, BALI returned 26.38% vs 23.45% for FDVV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BALI charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности BALI и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью 8.39%.

BALI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.12%
1 месяц
4.44%
С начала года
8.39%
6 месяцев
8.67%
1 год
23.45%
3 года*
20.08%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BALI и FDVV

2026 (YTD)202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.22%14.51%22.38%9.52%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.39%17.08%21.81%9.98%

Correlation

The correlation between BALI and FDVV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between BALI and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BALI и FDVV

Секторы
BALI
FDVV

Технологии

35.0%
29.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
3.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
13.6%

Здравоохранение

9.4%
3.1%

Финансовые услуги

9.0%
17.0%

Промышленность

8.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
11.0%

Энергетика

4.3%

-

Коммунальные услуги

1.9%
8.7%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

0.9%
10.1%

Технологии

BALI
35.0%
FDVV
29.1%

Коммуникационные услуги

BALI
10.6%
FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

BALI
10.2%
FDVV
13.6%

Здравоохранение

BALI
9.4%
FDVV
3.1%

Финансовые услуги

BALI
9.0%
FDVV
17.0%

Промышленность

BALI
8.0%
FDVV
3.4%

Потребительский защитный сектор

BALI
6.1%
FDVV
11.0%

Энергетика

BALI
4.3%
FDVV

-

Коммунальные услуги

BALI
1.9%
FDVV
8.7%

Сырьевые материалы

BALI
1.4%
FDVV

-

Недвижимость

BALI
0.9%
FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

BALI vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALI c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALIFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.35

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.28

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.53

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.71

10.54

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALI vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALIFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.79

+0.93

Просадки

Сравнение просадок BALI и FDVV

Максимальная просадка BALI за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BALIFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-40.25%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.71%

-9.30%

+2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.12%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-3.81%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.23%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и FDVV

Текущая волатильность для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) составляет 1.95%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что BALI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BALIFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.14%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.47%

7.99%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.91%

10.06%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

14.75%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

17.00%

-4.07%

Сравнение комиссий BALI и FDVV

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и FDVV

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности FDVV в 2.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.66%8.51%7.13%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.72%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

BALI and FDVV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.14%) compared to BALI (1.95%). In terms of maximum drawdown, BALI dropped -16.65% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.38% vs 23.45% for FDVV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.38% return vs 23.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

BALI has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 2.72% for FDVV.

BALI is categorized as Derivative Income, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for BALI and 0.29% for FDVV.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BALI и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор