PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BALI и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.59%
12.72%
BALI
FDVV

Доходность по периодам

С начала года, BALI показывает доходность 23.46%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 25.12%.


BALI

С начала года

23.46%

1 месяц

1.69%

6 месяцев

11.58%

1 год

28.41%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FDVV

С начала года

25.12%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

12.12%

1 год

33.06%

5 лет (среднегодовая)

14.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BALIFDVV
Коэф-т Шарпа2.793.31
Коэф-т Сортино3.724.52
Коэф-т Омега1.531.62
Коэф-т Кальмара3.666.69
Коэф-т Мартина16.7428.16
Индекс Язвы1.69%1.20%
Дневная вол-ть10.14%10.20%
Макс. просадка-7.74%-40.25%
Текущая просадка-1.31%-0.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и FDVV

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BALI и FDVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.793.24
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.724.43
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.61
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.666.55
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 16.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.7427.54
BALI
FDVV

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.803.003.203.403.603.804.00Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.79
3.24
BALI
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и FDVV

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FDVV в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.75%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.72%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%

Просадки

Сравнение просадок BALI и FDVV

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-0.56%
BALI
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и FDVV

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.81%
2.54%
BALI
FDVV