PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BALI с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BALIFDVV
Дох-ть с нач. г.24.96%25.82%
Дох-ть за 1 год34.64%40.01%
Коэф-т Шарпа3.323.74
Коэф-т Сортино4.435.11
Коэф-т Омега1.641.70
Коэф-т Кальмара4.365.65
Коэф-т Мартина20.1332.76
Индекс Язвы1.68%1.19%
Дневная вол-ть10.17%10.43%
Макс. просадка-7.74%-40.25%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BALI и FDVV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BALI и FDVV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BALI показывает доходность 24.96%, а FDVV немного выше – 25.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.15%
15.16%
BALI
FDVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BALI и FDVV

BALI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BALI c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BALI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 20.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.13
FDVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDVV, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDVV, с текущим значением в 5.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDVV, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDVV, с текущим значением в 7.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDVV, с текущим значением в 32.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.76

Сравнение коэффициента Шарпа BALI и FDVV

Показатель коэффициента Шарпа BALI на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALI и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.803.003.203.403.603.804.00Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
3.32
3.74
BALI
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALI и FDVV

Дивидендная доходность BALI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности FDVV в 2.71%


TTM20232022202120202019201820172016
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.67%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.71%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%

Просадки

Сравнение просадок BALI и FDVV

Максимальная просадка BALI за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALI и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BALI
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности BALI и FDVV

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что BALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
2.79%
BALI
FDVV