Сравнение BAH с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или PPA.
Доходность
Сравнение доходности BAH и PPA
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 29.04%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 20.78% против 14.33% соответственно.
BAH
14.28%
-11.38%
-5.08%
15.67%
17.09%
20.78%
PPA
29.04%
-1.07%
12.51%
37.38%
12.35%
14.33%
Основные характеристики
| BAH | PPA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.89 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 6.28 |
| Коэф-т Мартина | 3.11 | 20.61 |
| Индекс Язвы | 4.70% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 30.33% | 14.13% |
| Макс. просадка | -32.40% | -57.37% |
| Текущая просадка | -22.22% | -4.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BAH и PPA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAH c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и PPA
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности PPA в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.41% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.16% | 7.26% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.55% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок BAH и PPA
Максимальная просадка BAH за все время составила -32.40%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и PPA
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.