Сравнение BAH с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или PPA.
Основные характеристики
| BAH | PPA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.45% | 6.58% |
| Дох-ть за 1 год | 44.19% | 20.61% |
| Дох-ть за 3 года | 20.16% | 10.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.67% | 11.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.10% | 12.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.55 |
| Дневная вол-ть | 25.28% | 13.01% |
| Макс. просадка | -32.40% | -57.37% |
| Current Drawdown | -6.49% | -3.54% |
Корреляция
Корреляция между BAH и PPA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BAH и PPA
С начала года, BAH показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 23.10% против 12.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAH c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и PPA
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности PPA в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 1.38% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% | 9.14% | 7.26% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.64% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок BAH и PPA
Максимальная просадка BAH за все время составила -32.40%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и PPA
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.