PortfoliosLab logo
Сравнение BAH с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAH и PPA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BAH и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,108.17%
695.77%
BAH
PPA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.49

PPA:

0.96

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.49

PPA:

1.44

Коэф-т Омега

BAH:

0.93

PPA:

1.20

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.38

PPA:

1.31

Коэф-т Мартина

BAH:

-0.76

PPA:

4.63

Индекс Язвы

BAH:

22.31%

PPA:

4.31%

Дневная вол-ть

BAH:

34.15%

PPA:

20.68%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

PPA:

-57.37%

Текущая просадка

BAH:

-35.19%

PPA:

-3.48%

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 17.92% против 14.02% соответственно.


BAH

С начала года

-6.64%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

-33.74%

1 год

-16.37%

5 лет

11.33%

10 лет

17.92%

PPA

С начала года

4.45%

1 месяц

2.65%

6 месяцев

3.02%

1 год

19.38%

5 лет

18.16%

10 лет

14.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и PPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BAH: -0.49
PPA: 0.96
Коэффициент Сортино BAH, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BAH: -0.49
PPA: 1.44
Коэффициент Омега BAH, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BAH: 0.93
PPA: 1.20
Коэффициент Кальмара BAH, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BAH: -0.38
PPA: 1.31
Коэффициент Мартина BAH, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BAH: -0.76
PPA: 4.63

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.96
BAH
PPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и PPA

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности PPA в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
1.74%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.53%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%

Просадки

Сравнение просадок BAH и PPA

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-35.19%
-3.48%
BAH
PPA

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и PPA

Текущая волатильность для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) составляет 8.67%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что BAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.67%
13.63%
BAH
PPA