PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAH с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAH с PPA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).

PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или PPA.

Корреляция

Корреляция между BAH и PPA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAH и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.42

PPA:

1.22

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.39

PPA:

1.81

Коэф-т Омега

BAH:

0.95

PPA:

1.26

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.33

PPA:

1.72

Коэф-т Мартина

BAH:

-0.62

PPA:

6.07

Индекс Язвы

BAH:

23.68%

PPA:

4.31%

Дневная вол-ть

BAH:

34.02%

PPA:

20.82%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

PPA:

-57.37%

Текущая просадка

BAH:

-30.81%

PPA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции BAH превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 18.37% против 14.64% соответственно.

BAH

С начала года

-0.34%

1 месяц

15.76%

6 месяцев

-16.74%

1 год

-14.16%

5 лет

14.46%

10 лет

18.37%

PPA

С начала года

13.90%

1 месяц

12.17%

6 месяцев

10.47%

1 год

25.28%

5 лет

22.33%

10 лет

14.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и PPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и PPA

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности PPA в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.63%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.48%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%

Просадки

Сравнение просадок BAH и PPA

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и PPA

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...