Сравнение BAH с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BAH и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAH и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -4.00% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BAH показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции BAH уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 12.13% против 17.98% соответственно.
BAH
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- -4.00%
- 6 месяцев
- -20.55%
- 1 год
- -23.28%
- 3 года*
- -2.88%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 12.13%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAH vs. PPA — Ранг доходности на риск
BAH
PPA
Сравнение BAH c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAH | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 2.09 | -2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 2.80 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.39 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 3.37 | -3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 13.40 | -14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAH | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 2.09 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.06 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.88 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.66 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BAH и PPA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAH и PPA
Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 2.79% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок BAH и PPA
Максимальная просадка BAH за все время составила -58.75%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAH | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -57.37% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.32% | -13.71% | -27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -18.37% | -40.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.75% | -43.92% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.36% | -8.56% | -46.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -9.19% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.31% | 3.45% | +21.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAH и PPA
Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что BAH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAH | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 7.57% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.76% | 15.14% | +16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.05% | 21.75% | +18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 18.22% | +12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 20.48% | +7.91% |