PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BAH с CIBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAH с CIBR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAH или CIBR.

Корреляция

Корреляция между BAH и CIBR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BAH и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAH:

-0.55

CIBR:

1.04

Коэф-т Сортино

BAH:

-0.50

CIBR:

1.49

Коэф-т Омега

BAH:

0.93

CIBR:

1.20

Коэф-т Кальмара

BAH:

-0.38

CIBR:

1.21

Коэф-т Мартина

BAH:

-0.73

CIBR:

4.23

Индекс Язвы

BAH:

23.34%

CIBR:

5.75%

Дневная вол-ть

BAH:

34.07%

CIBR:

24.21%

Макс. просадка

BAH:

-44.33%

CIBR:

-33.89%

Текущая просадка

BAH:

-32.91%

CIBR:

-5.57%

Доходность по периодам

С начала года, BAH показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 7.04%.

BAH

С начала года

-3.36%

1 месяц

13.77%

6 месяцев

-32.00%

1 год

-19.49%

5 лет

13.16%

10 лет

18.27%

CIBR

С начала года

7.04%

1 месяц

10.14%

6 месяцев

6.70%

1 год

25.01%

5 лет

17.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAH и CIBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BAH
Ранг риск-скорректированной доходности BAH, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг риск-скорректированной доходности CIBR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CIBR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAH c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BAH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAH и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAH и CIBR

Дивидендная доходность BAH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности CIBR в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation		1.68%1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.24%0.29%0.42%0.30%0.59%1.10%0.23%0.22%0.10%0.77%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BAH и CIBR

Максимальная просадка BAH за все время составила -44.33%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAH и CIBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BAH и CIBR

Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеют волатильность 6.42% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...