Сравнение BAGIX с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAGIX и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | -0.06% | 7.37% | 1.85% | 6.42% | -13.35% | -1.46% | 8.63% | 9.48% | -0.31% | 4.20% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.37% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BAGIX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.56% соответственно.
BAGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.07%
SCHP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и SCHP
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Доходность на риск
BAGIX vs. SCHP — Ранг доходности на риск
BAGIX
SCHP
Сравнение BAGIX c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAGIX | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.71 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.98 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.03 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 3.07 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAGIX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.71 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.22 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.50 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и SCHP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и SCHP
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SCHP в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 4.18% | 4.12% | 4.03% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.25% | 2.46% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.72% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и SCHP
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAGIX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -14.26% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -2.78% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -14.26% | -4.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.62% | -14.26% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.35% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -3.97% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.94% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и SCHP
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAGIX | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.36% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 2.22% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.04% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 6.13% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 5.60% | -0.72% |