PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BAGIX с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BAGIX и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
2.65%
BAGIX
SCHP

Доходность по периодам

С начала года, BAGIX показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.18% соответственно.


BAGIX

С начала года

2.34%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

3.22%

1 год

7.50%

5 лет (среднегодовая)

0.00%

10 лет (среднегодовая)

1.74%

SCHP

С начала года

2.74%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

2.65%

1 год

5.74%

5 лет (среднегодовая)

2.06%

10 лет (среднегодовая)

2.18%

Основные характеристики


BAGIXSCHP
Коэф-т Шарпа1.351.23
Коэф-т Сортино1.981.82
Коэф-т Омега1.241.22
Коэф-т Кальмара0.530.50
Коэф-т Мартина4.725.30
Индекс Язвы1.64%1.14%
Дневная вол-ть5.71%4.92%
Макс. просадка-19.44%-14.26%
Текущая просадка-7.96%-6.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAGIX и SCHP

BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.


BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
График комиссии BAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BAGIX и SCHP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BAGIX c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BAGIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.351.23
Коэффициент Сортино BAGIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.981.82
Коэффициент Омега BAGIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.22
Коэффициент Кальмара BAGIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.530.50
Коэффициент Мартина BAGIX, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.725.30
BAGIX
SCHP

Показатель коэффициента Шарпа BAGIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAGIX и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35
1.23
BAGIX
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAGIX и SCHP

Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SCHP в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BAGIX
Baird Aggregate Bond Fund Class I
3.90%3.46%2.69%1.92%2.29%2.76%2.89%2.55%2.47%2.47%2.90%3.32%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
2.83%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%0.67%

Просадки

Сравнение просадок BAGIX и SCHP

Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.96%
-6.59%
BAGIX
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности BAGIX и SCHP

Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52%
1.09%
BAGIX
SCHP