Сравнение BAGIX с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или SCHP.
Основные характеристики
| BAGIX | SCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.66% | 2.74% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 6.16% |
| Дох-ть за 3 года | -2.06% | -1.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.22% | 2.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.78% | 2.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.33 | 1.92 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.59 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 6.21 | 6.30 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.04% |
| Дневная вол-ть | 5.90% | 5.07% |
| Макс. просадка | -19.44% | -14.26% |
| Текущая просадка | -7.67% | -6.59% |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и SCHP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и SCHP
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BAGIX показывает доходность 2.66%, а SCHP немного выше – 2.74%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и SCHP
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGIX c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и SCHP
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SCHP в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.88% | 3.46% | 2.69% | 1.92% | 2.29% | 2.76% | 2.89% | 2.55% | 2.47% | 2.47% | 2.90% | 3.32% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.83% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и SCHP
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и SCHP
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.