Сравнение BAGIX с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
BAGIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BAGIX или SCHP.
Основные характеристики
| BAGIX | SCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.91% | -1.71% |
| Дох-ть за 1 год | 0.50% | -0.63% |
| Дох-ть за 3 года | -3.27% | -1.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.33% | 2.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.58% | 1.79% |
| Коэф-т Шарпа | -0.06 | -0.23 |
| Дневная вол-ть | 6.82% | 5.95% |
| Макс. просадка | -18.62% | -14.26% |
| Current Drawdown | -11.78% | -10.64% |
Корреляция
Корреляция между BAGIX и SCHP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BAGIX и SCHP
С начала года, BAGIX показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции BAGIX уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAGIX и SCHP
BAGIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BAGIX c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAGIX и SCHP
Дивидендная доходность BAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности SCHP в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAGIX Baird Aggregate Bond Fund Class I | 3.78% | 3.47% | 2.70% | 2.00% | 3.39% | 2.75% | 2.87% | 2.54% | 2.53% | 2.46% | 2.87% | 3.31% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 2.73% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.63% | 1.90% | 1.38% | 0.28% | 1.30% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок BAGIX и SCHP
Максимальная просадка BAGIX за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAGIX и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BAGIX и SCHP
Baird Aggregate Bond Fund Class I (BAGIX) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что BAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.