PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BACAX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BACAX с GLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и SPDR Gold Shares (GLD).

BACAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BACAX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BACAX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		36.30%10.53%3.78%2.61%43.02%42.93%-29.68%12.64%-19.98%2.07%
GLD
SPDR Gold Shares		8.57%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, BACAX показывает доходность 36.30%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.09% против 13.92% соответственно.

BACAX

1 день
-0.47%
1 месяц
10.34%
С начала года
36.30%
6 месяцев
38.98%
1 год
38.84%
3 года*
18.44%
5 лет*
22.41%
10 лет*
10.09%

GLD

1 день
3.79%
1 месяц
-11.05%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.05%
1 год
49.33%
3 года*
32.92%
5 лет*
21.58%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Energy Opportunities Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с BACAX:
BACAX с VXUSBACAX с FKUTXBACAX с YAFFXBACAX с XLEBACAX с FENYBACAX с VGTBACAX с POAGX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий BACAX и GLD

BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

BACAX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BACAX
Ранг доходности на риск BACAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BACAX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BACAXGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.79

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.21

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.68

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.29

9.90

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BACAX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BACAX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACAX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BACAXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.22

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.88

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.62

-0.43

Корреляция

Корреляция между BACAX и GLD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACAX и GLD

Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		1.81%2.47%2.29%3.06%2.21%2.39%3.38%2.69%2.87%2.48%1.95%1.98%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BACAX и GLD

Максимальная просадка BACAX за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BACAXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.88%

-45.56%

-33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-19.21%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-21.03%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.92%

-22.00%

-43.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-13.23%

+12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.52%

-16.17%

-18.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

5.20%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BACAX и GLD

Текущая волатильность для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) составляет 4.30%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что BACAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BACAXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

11.06%

-6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

24.30%

-12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

27.80%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

17.74%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

15.87%

+11.31%