PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BACAX с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BACAX с GLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и SPDR Gold Trust (GLD).

BACAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 16 февр. 2005 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BACAX или GLD.

Корреляция

Корреляция между BACAX и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BACAX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BACAX:

-0.45

GLD:

2.39

Коэф-т Сортино

BACAX:

-0.38

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

BACAX:

0.95

GLD:

1.42

Коэф-т Кальмара

BACAX:

-0.21

GLD:

5.33

Коэф-т Мартина

BACAX:

-1.40

GLD:

14.20

Индекс Язвы

BACAX:

6.26%

GLD:

3.05%

Дневная вол-ть

BACAX:

21.99%

GLD:

17.51%

Макс. просадка

BACAX:

-82.42%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

BACAX:

-37.23%

GLD:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, BACAX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции BACAX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 1.91% против 10.19% соответственно.

BACAX

С начала года

-2.55%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-9.46%

5 лет

18.20%

10 лет

1.91%

GLD

С начала года

26.73%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

23.75%

1 год

40.30%

5 лет

14.04%

10 лет

10.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BACAX и GLD

BACAX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund
GLD
SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BACAX и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BACAX
Ранг риск-скорректированной доходности BACAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BACAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BACAX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BACAX на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BACAX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BACAX и GLD

Дивидендная доходность BACAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BACAX
BlackRock Energy Opportunities Fund		2.35%2.29%3.06%2.20%2.39%3.39%2.69%2.88%2.48%1.95%1.98%1.22%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BACAX и GLD

Максимальная просадка BACAX за все время составила -82.42%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BACAX и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BACAX и GLD

BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) и SPDR Gold Trust (GLD) имеют волатильность 8.39% и 8.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...